Содержание
Дата | Изменения |
---|---|
29.09.2014 | Добавлена расшифровка таблицы prohibition потока FUTINFO. |
18.08.2014 | Добавлены коды ошибок ASTS. |
24.07.2014 | В таблицах fut_MM_info и opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL теперь транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода. Форматы сообщений-транзакций FutTransferClientPosition и OptTransferClientPosition теперь идентичны. Из потока FORTS_FUTINFO_REPL удалена таблица fut_ts_cons. |
17.07.2014 | Из таблицы ORDERS потока FORTS_ORDBOOK_REPL удалено поле client_code |
25.04.2014 | В поток FORTS_MM_REPL добавлена новая таблица mm_agreement: Таблица с номерами и типами договоров на оказание маркет-мейкерских услуг. |
15.04.2014 | Добавлены новые команды:
|
14.01.2014 | Добавлены новые поля:
в таблицы fut_MM_info, opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL |
31.05.2013 | Добавлено новое поле:
в таблицу clr_rate потока FORTS_CLR_REPL |
18.04.2013 | Добавлен анонимный поток orderbook:
Добавлено поле:
в таблицу money_clearing потока FORTS_CLR_REPL Удален поток FORTS_CLMONEY_REPL |
12.04.2013 | Добавлено новое поле:
в таблицу fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL |
10.04.2013 | Добавлено новое поле:
в таблицу opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL |
26.03.2013 | Добавлено новое поле:
в таблицы fut_vcb и opt_vcb потоков FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL Добавлен поток репликации:
Добавлена новая таблица:
в поток FORTS_FUTINFO_REPL |
27.11.2012 | Изменение описания таблицы user_deal. |
01.11.2012 | Добавлено описание двух событий для таблицы sys_events. |
30.10.2012 | Обновление документации:
|
22.10.2012 | Обновление документации:
|
10.02.12 | Обновления документации:
|
09.02.2012 | Добавлено новое поле:
в таблицы:
потоков:
|
24.01.2012 | В таблицу orders потоков:
добавлены следующие поля:
|
23.01.2012 | Добавлена таблица событий sys_events в потоки:
|
17.01.2012 | В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо |
12.01.2012 | Добавлен поток репликации:
|
02.11.2011 | Добавлены новые поля:
в таблицы:
|
25.11.2011 | Добавлен раздел "Использование тестовых примеров". |
7.11.2011 | Ревизия документа. Доработаны разделы "Введение" и "Описание торгового шлюза". Добавлен раздел "Краткий обзор системы SPECTRA". |
20.10.2011 | Добавлены следующие поля:
Добавлена таблица событий sys_events в потоки:
|
4.10.2011 | Добавлены потоки репликации:
Изменены номера команд торговых операций для поддержки возможности мониторинга времен полной обработки, включая канал до пользователя. |
14.09.2011 | Исправлены ошибки в значениях по умолчанию некоторых команд: Если параметр является строковым - его значение по умолчанию берется в кавычки |
15.04.2011 | Добавлены следующие поля:
Изменения в системе команды:
|
28.03.2011 | В таблицу multileag_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлено поле buyback_amount, содержащее сумму обратного выкупа для сделок Репо |
24.03.2011 | Добавлен поток RTS_INDEXLOG_REPL, транслирующий историю изменения индексов РТС |
01.02.2011 | Для команды FutChangeClientVcb изменен тип параметра code_vcb с c4 на c25. Новый формат команды имеет код сообщения 33. Код ответного сообщения для команды не изменился. В документацию добавлен справочник кодов возврата команд. |
27.01.2011 | Исправлена ошибка в документации - параметр check_limit команд OptAddOrder и OptMoveOrder был описан некорректно. Правильные значения параметра: 0 - не выполнять проверку, 1 - выполнять проверку. |
24.12.2010 | Исправлен ряд ошибок в именовании полей команд, а также значения по умолчанию некоторых команд:
. |
26.11.2010 | Изменен формат агрегированных стаканов - убрано поле price2. Теперь поле price принимает различный смысл в зависимости от значения признака 0x1000 инструмента (поле signs таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL): в случае установки признака поле price содержит ставку, иначе - своп-цену. |
15.10.2010 | Новые признаки инструмента (поле signs таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL):
Новое значение признака составных инструментов multileg_type (таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL. Для свопов RTS Money принимает значение 2. Новое поле в стаканах агрегированных котировок - price2. Используется для свопов - в данное поле записывается своп-цена. |
14.09.2010 | В потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL добавлены значения цен открытия и закрытия (поля open_price и close_price). В поток RTS_INDEX_REPL добавлены значения капитализации и объёма для индексов (поля cap и volume). |
07.07.2010 | В таблицу с информацией о сессии session потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлена информация об интервале переноса позиций (поля pos_transfer_begin и pos_transfer_end) Добавлены таблицы:
|
15.06.2010 | Исправлена ошибка в описании команды FutAddMultiLegOrder: тип параметра isin_id изменен c25->i4 |
В таблице delivery_report потока FORTS_FUTINFO_REPL поля oblig_uni и fulfil_uni типа i4 заменены на поля oblig_qty и fulfil_qty типа i8. | |
31.05.2010 | В таблицы fut_sess_contents и fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле step_price_curr. В потоки FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL в таблицу common добавлены поля для совокупного спроса и предложения: orders_sell_qty, orders_sell_amount, orders_buy_qty, orders_buy_amount. |
17.05.2010 | Добавлена информация о параметрах инструментов:
Добавлена информация о стоимости шага цены инструмента в вечерний клиринг – поле step_price_clr таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL, а также в пром. клиринг – поле step_price_interclr той же таблицы. |
19.04.2010 | Изменены типы многих полей, в частности:
Таблица money_clearing перенесена из потока FORTS_FUTINFO_REPL в поток FORTS_CLMONEY_REPL. Переименованы:
Добавлены:
Удалены:
|
16.03.2010 | Изменен описание команды FutAddRepo: • вместо параметра swap_price, теперь используется параметр repo_rate |
24.02.2010 | Добавлено:
|
18.01.2010 |
|
15.01.2010 |
|
25.11.2009 | Исправлен ряд ошибок в описании команд |
03.11.2009 | Добавлена поддержка задания кодов брокеров при отправке сообщений |
30.10.2009 | Добавлены команды управления лимитами клиентов |
10.08.2009 | Добавлены справочники инструментов по опционам |
15.07.2009 | Добавлено описание справочных потоков репликации |
17.06.2009 | Добавлено описание команд управления заявками для фьючерсов и опционов |
27.03.2009 | Добавлено описание потоков репликации ‘common’ |
20.03.2009 | Первая версия документа |
Целью документа является освещение всего комплекса информации, необходимой пользователям при проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на рынок SPECTRA с использованием шлюза SPECTRA Plaza-2. В документе рассматриваются следующие вопросы:
Общий обзор системы SPECTRA — торговые инструменты, участники торгов, торговые операции, управление рисками и лимитирование операций и т.п.
Состав, установка и настройка ПО шлюз SPECTRA Plaza-2. Приводится описание действий пользователя по установке и настройке ПО, требований к аппаратной и программной инфраструктурам, а также даются общие рекомендации по использованию программного обеспечения.
Состав транслируемой информации. Приводится описание потоков репликации и транслируемых таблиц.
Перечень управляющих команд.
Справочные данные.
Данный документ предназначен для бизнес-аналитиков, системных архитекторов и программистов, участвующих в проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на рынок SPECTRA с использованием шлюза SPECTRA Plaza-2.
В рамках настоящего документа используются следующие сокращения:
Термин | Определение |
---|---|
БА | Базовый актив |
БФ | Брокерская фирма (торговый член) |
ВМ | Вариационная маржа |
ГО | Гарантийное обеспечение |
КЦ | Клиринговый Центр |
ММ | Маркет-мэйкер |
НКД | Накопленный купонный доход |
ПО | Программное Обеспечение |
РФ | Расчетная фирма (клиринговый член) |
ТС | Торговая система |
ЦБ | Ценная бумага |
Субъекты (участники) торгов это:
Расчетные фирмы (РФ)
Брокерские фирмы (БФ)
Клиенты РФ и БФ
Расчетные фирмы — это организации, непосредственно несущие ответственность и покрывающие риски своих клиентов и субброкеров.
Расчетные фирмы имеют возможности:
Совершать сделки от своего имени и за свой счет.
Совершать сделки от своего имени и за счет обслуживаемых клиентов.
Вести расчеты по совершенным сделкам с РТС напрямую.
Обслуживать клиентов, в том числе и брокерские фирмы.
Контролировать работу клиентов и брокерских фирм в ходе торгов.
Расчетные фирмы несут обязательства:
Членство в Секции срочного рынка.
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Взнос в Страховой фонд.
Гарантийное обеспечение собственных сделок и сделок своих клиентов.
В отличие от расчетных фирм, брокерские фирмы не рассчитываются по операциям напрямую с биржей, а рассчитываются со своей расчетной фирмой, для брокеров нет требований по наличию лицензий и по внесению средств в Страховой фонд.
Брокерские фирмы имеют возможности:
Совершать сделки за свой счет.
Совершать сделки за счет обслуживаемых клиентов.
Выставлять заявки в Торговой системе с клиентского терминала.
Контролировать работу своих клиентов в ходе торгов.
Брокерские фирмы несут обязательства:
Гарантийное обеспечение собственных сделок и сделок своих клиентов.
Любое юридическое и физическое лицо может принимать участие в торгах на рынке фьючерсов и опционов SPECTRA в качестве клиента. Для этого необходимо заключить договор на торговое обслуживание с брокерской фирмой или непосредственно с расчетной фирмой. Важным атрибутом клиента служит ИНН или номер паспорта. Поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо, идентификация одного лица, являющегося клиентом нескольких брокеров для целей недопущения кросс-сделок, проводится именно по ИНН или номеру паспорта.
Участники торгов в системе кодируются с помощью семисимвольной строки вида:XXYYZZZ, где
XX — код расчетной фирмы
YY — код брокерской фирмы
ZZZ — код клиента
Код брокерской фирмы 00 предназначен для отражения состояния самой расчетной фирмы.
Код Клиента 000 предназначен для отражения состояния брокерской фирмы.
Пример 2.
Q1DU000 – код для представления состояния денежных средств субброкера DU расчетной фирмы Q1
Список расчетных и брокерских фирм доступен в таблице diler потока FORTS_FUTINFO_REPL. Список клиентов доступен в таблице investr потока FORTS_FUTINFO_REPL. Раскрытие информации о клиентах и брокерах ограничено правами пользователя, запрашивающего информацию.
Кроме того, в различных потоках и таблицах есть ссылки на семисимвольные коды участников или на четырехсимвольные коды брокеров.
Пользователь или логин в системе может быть привязан к разным уровням иерархии участников:
Логин расчетной фирмы. Имеет возможность просматривать информацию и (при наличии транзакционных прав) совершать торговые операции от имени любого брокера или клиента данной расчетной фирмы, а также вызывать операции для установки различных лимитов, как для клиентов, так и для субброкеров.
Логин брокерской фирмы. Имеет возможность просматривать информацию и совершать торговые операции от имени всех клиентов брокера внутри расчетной фирмы, а также устанавливать лимиты клиентам этого брокера.
Логин клиента. Имеет возможность совершать торговые операции от имени конкретного клиента внутри брокерской фирмы и просматривать информацию по этому клиенту.
В схеме КАЖДОГО сообщения-команды (см. раздел Описание команд) есть поле 'broker_code'. Приложение, использующее логин уровня расчетной фирмы, обязано при отправке любого сообщения заполнять это поле четырехсимвольным кодом брокера SPECTRA. Приложения, использующие логины уровня брокера или клиента, заполнять это поле не обязаны.
Инструменты в системе SPECTRA имеют иерархическую структуру. Далее приведено описание инструментов, начиная с корневого уровня иерархии.
Базовый актив представляет собой сущность, к которой привязывается конкретный контракт — акцию, которую необходимо будет передать или получить для инструментов фондовой секции, товар — для инструментов товарной секции или индекс/курс валюты/индикатор для расчетных фьючерсов. Базовый актив содержит атрибуты, общие для всех инструментов, привязанных к нему, а именно:
Наименование торговой секции.
Разнообразные ставки комиссий и признаки использования скальпирования при расчете комиссий. Если для актива установлен признак скальпирования, то комиссия берется только по сделкам в открытие позиций.
Тип поставки по контрактам (подробнее – см. раздел, Поставка активов и экспирация опционов):
поставка собственно актива;
поставка актива путем создания позиции на спот-рынке;
расчетный тип — по итогам обращения перечисляются только денежные средства в размере разницы между стоимостью открытия позиции и расчетной ценой актива.
Валюта для расчета стоимости шага цены. В настоящий момент может принимать значения:
RUR — стоимость шага цены указывается в рублях и, как правило, не меняется в течение всего срока действия контракта.
USD — стоимость шага цены указывается в рублях, с пересчетом по курсу ЦБ на момент открытия торговой сессии. При этом стоимость шага цены меняется в начале каждой торговой сессии.
USR — стоимость шага цены указывается в рублях, с пересчетом по курсу доллара, рассчитываемого по методике РТС: http://fs.rts.ru/files/5307
Стоимость шага цены изменяется два раза в день — при клиринге и при промежуточном клиринге.
Форма торгов — с залогом или без. При торговле с залогом часть депозита под позицию можно вносить путем передачи КЦ в залог акций и других ценных бумаг из утвержденного списка.
Базовый актив НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВЫМ инструментом.
Информация о базовых активах содержится в таблице fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL.
Фьючерсные контракты — основной тип торговых инструментов в системе SPECTRA.
Фьючерсы привязаны к конкретному базовому активу. Каждый фьючерс имеет уникальные атрибуты срочности (даты поставки), лота, шага цены и стоимости шага цены.
Даты поставки фьючерсов в торговой системе назначаются с трехмесячным интервалом — середины марта, июня, сентября, декабря. Для каждого базового актива может быть создано несколько торгуемых фьючерсов с разными датами исполнения.
Фьючерсы с разными датами исполнения на один и тот же актив могут входить в т.н. межмесячный или календарный спрэд. В этом случае, при расчете рисков учитывается корреляция цен на такие фьючерсы между собой и гарантийное обеспечение под позицию, состоящую из нескольких фьючерсов, входящих в спрэд может быть затребовано меньше, чем сумма обеспечений под каждую отдельную позицию.
Фьючерсы обычно котируются в пунктах цены. Однако для фьючерсов на процентные ставки и облигации цена указывается в виде ставки в процентах годовых. Для фьючерсов, торгуемых в пунктах цены, цена в рублях за контракт вычисляется как:
![]() |
, где
PricePoints — цена в пунктах;
step_price — стоимость минимального шага цены;
min_step — минимальный шаг цены в пунктах.
Для процентных фьючерсов:
![]() |
, где
PricePoints — цена в пунктах;
d — количество дней до истечения контракта.
Для фьючерсов с валютой стоимости шага USR, заполняются еще три дополнительных поля:
Стоимость шага цены в исходной валюте (т.е. в долларах США)
Стоимость шага цены в рублях, зафиксированная для промежуточного клиринга
Стоимость шага цены в рублях, зафиксированная для клиринга
Каждый торговый инструмент при появлении в системе недоступен для торгов в вечернюю торговую сессию, и начинает быть доступным для торгов в вечернюю торговлю только со второй торговой сессии (подробнее о торговых сессиях см. раздел Расписание торгов и клиринга). О доступности инструмента для торговли в вечернюю или основную торговые сессии можно узнать из поля signs (признаки) таблицы fut_sess_contents.
Информация о фьючерсах содержится в трех таблицах торгового интерфейса:
Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица fut_sess_contents — основная таблица. Содержит список контрактов, назначенных в торги в данной торговой сессии.
Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица fut_instruments — содержит урезанную информацию обо всех фьючерсных контрактах в торговой системе, в том числе неторгуемых. Трансляция этой информации необходима для работы модуля расчета волатильности и вариационной маржи на стороне клиента.
Поток FORTS_INFO_REPL, таблица futures_params — содержит информацию о фьючерсах в формате, необходимом для загрузки ее в клиентский модуль расчета рисков (ClientGO).
В настоящий момент система SPECTRA поддерживает американские опционы на фьючерсы. Опционы могут быть маржируемого типа, с уплатой вариационной маржи между участниками торгов на основании расчетной цены, определяемой дважды в торговую сессию, и премиального типа, с уплатой премии подписчику опциона в момент совершения сделки.
При исполнении/экспирации опциона, позиция по опциону превращается в позицию по фьючерсу, к которому привязан данный опцион.
Опционы также как и фьючерсы имеют разные даты исполнения. В отличие от фьючерсов, существуют "короткие" опционы, с исполнением в середине ближайшего календарного месяца. Позиции на короткие опционы при исполнении переходят в позиции на трехмесячный фьючерс.
Для опционов в торги назначается некоторое подмножество страйков, которое лежит в окрестности текущей расчетной цены фьючерса, к которому привязан опцион, поэтому, список опционов, назначенных в торги, в общем случае каждый день может быть разным.
Информация об опционах содержится в двух таблицах торгового интерфейса:
Поток FORTS_OPTINFO_REPL, таблица opt_sess_contents — основная таблица. Содержит список контрактов, назначенных в торги в данной торговой сессии.
Поток FORTS_INFO_REPL, таблица options_params — содержит информацию об опционах в формате, необходимом для загрузки ее в клиентский модуль расчета рисков (ClientGO).
Внимание! В настоящий момент рынки RTS Standard и RTS Money закрыты!
Система SPECTRA поддерживает торги на спот и срочном рынке, обеспечивая единый учет позиций и маржирование по всей совокупности инструментов. Инструменты спот-рынка в техническом плане очень похожи на фьючерсы с коротким сроком жизни, но имеют некоторые важные отличия.
На спот-рынке можно совершать операции с указанием фиксированного набора дат исполнения — от текущего торгового дня до некоторой максимальной даты, установленной административно. Технически, для поддержки различных дат исполнения, в системе заводится набор инструментов с указанием каждой из возможных дат исполнения. Один из этих инструментов назначается "главным". В настоящее время, для RTS Standard главным является инструмент со сроком исполнения T+4, для RTS Money — инструмент со сроком исполнения T+1. Только по главному спот-инструменту идут торги в безадресном режиме. По остальным инструментам возможны только адресные сделки и сделки РЕПО. В связи с таким режимом торгов, в отличие от фьючерсов, при расчете суммарного объема торгов все объемы по "не-главным" спот-инструментам не публикуются отдельно, а складываются с объемами "главного" инструмента.
Для инструментов спот-рынка существуют следующие дополнительные (по отношению к фьючерсам) свойства:
Признак спот-инструмента (главного или не-главного).
Смещение даты исполнения от текущей торговой сессии в рабочих днях.
Ссылка на главный спот-инструмент для данного базового актива.
Информация о спот-инструментах, как и о фьючерсах, содержится в трех таблицах торгового интерфейса:
Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица fut_sess_contents — основная таблица. Содержит список спот-инструментах, назначенных в торги в данной торговой сессии.
Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица fut_instruments — содержит урезанную информацию обо всех спот-инструментах в торговой системе, в том числе неторгуемых. Трансляция этой информации необходима для работы модуля расчета волатильности и вариационной маржи на стороне клиента.
Поток FORTS_INFO_REPL, таблица futures_params — содержит информацию об инструментах в формате, необходимом для загрузки ее в клиентский модуль расчета рисков (ClientGO).
Торговая система SPECTRA поддерживает составные инструменты — инструменты, которые состоят из нескольких взаимосвязанных частей (атомарных инструментов), что позволяет реализовывать широко используемую стратегию торговли на рынке, когда при выполнении сделки по связке у клиента появляются позиции по двум или более инструментам. В настоящий момент в виде составных инструментов реализованы календарные спрэды на фьючерсы.
Список имеющихся в системе составных инструментов можно получить из таблицы fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL, проверяя поле multileg_type. Записи, со значением этого поля не равным 0, описывают составные инструменты.
Для получения составных частей инструмента следует пользоваться таблицей multileg_dict потока FORTS_FUTINFO_REPL, в которой для каждого составного инструмента существует две или более записей, описывающей отдельные части такого инструмента (Рис. 1). Записи таблицы multileg_dict ссылаются обратно в fut_sess_contents, т.к. составные части инструментов являются обычными инструментами торговой системы. Для каждой составной части также указывается коэффициент, на который умножается объём исходной заявки для получения объёма заявки по составной части. Знак этого коэффициента указывает на направление заявки по составляющей — положительное значение означает, что составляющая будет направлена в ту же сторону, что и заявка по составному инструменту, отрицательное — в противоположную сторону.
В системе SPECTRA инструмент имеет четыре идентификатора:
Поле isin_id — уникальный числовой идентификатор инструмента в системе.
Поле isin — символьный идентификатор инструмента.
Поле short_isin — короткий символьный код инструмента для информационных систем.
Поле name — длинное "человекочитаемое" наименование инструмента.
Пример 3. Фьючерс на индекс РТС с исполнением в декабре 2010 года:
isin_id=
isin = RTS-12.10
short_isin = RIZ0
name = Фьючерсный контракт на индекс РТС с исполнением 15 декабря 2010 г.
Значение isin_id — первичный уникальный идентификатор инструмента в системе. Во всех структурах данных, содержащих ссылку на инструмент, используется именно это значение.
Поле isin — основной символьный код контракта. Именно этот код указывается в команде на постановку заявки. Гарантируется уникальность и неизменность во времени значения isin.
Поле short_isin — альтернативный символьный код контракта. Было введено для упрощения работы с данными SPECTRA мировым информагентствам. В отличие от isin, short_isin у одного инструмента может меняться с течением времени.
Заявка — это приказ участника торгов в торговую систему на совершение сделки покупки или продажи инструмента по определённой цене. Заявка может быть адресной или безадресной.
Безадресные заявки — это обычный вид заявок, которые встают в очередь и видны всем пользователям, они обязательно участвуют в аукционе и сводятся со встречными заявками. Если у заявки есть контрпредложение с ценой лучшей или равной цене заявки, то такие заявки сводятся в сделку с ценой равной цене заявки в контрпредложении. Часть заявки, которая не свелась в сделку остается в виде заявки, с меньшим количеством инструмента.
Заявки бывают котировочные, встречные и заявки Fill-or-Kill. Котировочная заявка остается в очереди независимо от того, свелась ли она частично, или не свелась совсем. Встречная заявка, если она не свелась в сделку, удаляется из системы после проведения аукциона. При частичном сведении встречной заявки, несведенная ее часть также удаляется. Заявки Fill-or-Kill — это встречные заявки, которые предполагают только полное исполнение (сведение в сделку).
С точки зрения времени жизни заявки подразделяются на обычные и многодневные. У обычных заявок дата истечения заявки не задана, такие заявки (неисполненные) "живут" до конца текущей торговой сессии. Для многодневных заявок указывается дата истечения (диапазон дат — до года). Такие заявки автоматически перевыставляются в следующую торговую сессию, получая при этом новый номер и ссылку на номер самой первой выставленной заявки. При перевыставлении делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности средств. Заявки с истекшей датой автоматически снимаются после завершения вечерней сессии (если она есть в этот день).
Для нужд разработчиков в заявках предусмотрены два дополнительных атрибута:
поле comment — строка в 20 символов;
поле ext_id — четырехбайтовое число, куда предполагается вставлять идентификатор заявки в пользовательской системе.
Уникальность значений дополнительных атрибутов заявки торговой системой SPECTRA не анализируется.
Информация о заявках содержится в таблицах orders_log потоков FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL.
Таблица orders_log — это история изменения заявок, на каждое изменения каждой заявки добавляется отдельная запись. По умолчанию в таблице orders_log содержится информация только по "своим" заявкам. Под своими заявками здесь понимается:
Для логина клиента — это заявки только этого клиента.
Для логина БФ или РФ — это все заявки клиентов этой БФ или РФ.
Данные по своим заявкам раскрываются полностью, включая служебные и пользовательские поля.
При желании пользователь может подписаться на получение всей таблицы orders_log. В этом случае он будет получать всю историю изменений по всем заявкам в системе. При этом по своим заявкам он получает информацию полностью, по чужим — урезанную до минимума.
Возможны следующие операции над заявками:
Добавление заявки.
Удаление одиночной заявки (по коду заявки в системе SPECTRA).
Передвижка заявки (операция MoveOrder). Передвижка заявки реализована как пара операций — удаление старой заявки и добавление новой заявки (с новым номером). Соответственно пользователю в ответном сообщении на операцию MoveOrder всегда возвращается номер новой заявки. Операции MoveOrder в таблице orders_log всегда соответствует как минимум две записи — удаление и добавление.
Одной операцией MoveOrder можно одновременно передвинуть две заявки (полезно для маркет-мэйкеров), для этого в методах MoveOrder предусмотрен набор параметров (order_id1, order_id2) для двух заявок. При этом сами методы являются универсальными — если двигается одна заявка, заполняются параметры только для order_id1.
Массовое удаление своих заявок по заданным пользователем условиям. В качестве условий могут быть заданы:
Направление операции — покупка, продажа.
Тип заявки — адресная, безадресная.
Код клиента.
Код базового актива.
ext_id — идентификатор заявки в пользовательской системе.
Код инструмента.
Адресная заявка — это заявка, адресованная конкретному пользователю. По сравнению с безадресными эти заявки имеют некоторые ограничения в возможности управления заявками и в выборе контрагента:
При выставлении адресной заявки в качестве контрагента можно указать только брокерскую фирму. Невозможны адресные заявки и сделки между двумя произвольными торговыми счетами.
Для определения контрагента в заявке указывается код компании-контрагента в РТС (поле broker_to). Не все брокерские фирмы имеют такой код, соответственно, этим фирмам нельзя выставить адресную заявку.
Для адресных заявок невозможна операция MoveOrder. Можно только вручную удалить и выставить новую заявку.
Адресные заявки сводятся в сделку при условии точного совпадения в них цены заявки. Возможно частичное сведение адресных заявок.
Сделки в торговой системе заключаются после постановки заявок в случае, если цена в заявке одного направления по инструменту удовлетворяет цене заявки другого направления по тому же инструменту. Ценой сделки считается цена заявки, выставленной раньше. Сделки бывают адресные и безадресные. Многие атрибуты сделок эквивалентны атрибутам заявок. Сделки не изменяются и не удаляются из системы.
Информация о сделках содержится в таблицах deal потоков FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL. Информация обо всех сделках в системе раздается всем пользователям, с учетом следующих правил фильтрации: пользователь получает приватную информацию только по свой части сделки (покупателя или продавца). Если пользователем является БФ или РФ и сделка совершена ее клиентами, то пользователь получает приватную информацию по обеим частям сделки.
Помимо чисто торговых сделок в таблице deal содержатся дополнительные записи, которые в юридическом смысле сделками не являются, но отражают некоторые операции в системе, меняющие позиции участника. К таким операциям относятся:
Поставка активов при завершении обращения инструмента.
Экспирация опционов.
Закрытие позиции, если клиент не внёс требуемое обеспечение.
Данные сделки называются техническими. Отличить торговые сделки от технических можно по значению полей status_sell и status_buy таблицы deal (подробнее — см. раздел Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов).
Внимание! В настоящий момент рынки RTS Standard и RTS Money закрыты!
Система SPECTRA поддерживает торги на спот и срочном рынке, обеспечивая единый учет позиций и маржирование по всей совокупности инструментов. Инструменты спот-рынка в техническом плане очень похожи на фьючерсы с коротким сроком жизни.
На спот-рынке можно совершать операции с указанием фиксированного набора дат исполнения — от текущего торгового дня до некоторой максимальной даты, установленной административно. Технически, для поддержки различных дат исполнения, в системе заводится набор инструментов с указанием каждой из возможных дат исполнения. Один из этих инструментов назначается "главным". В настоящее время, для RTS Standard главным является инструмент со сроком исполнения T+4, для RTS Money — инструмент со сроком исполнения T+1. Главные спот-интрументы в таблице fut_sess_contents (opt_sess_contents) помечаются специальным признаком.
По главному спот-инструменту торги могут идти в безадресном режиме. По остальным инструментам возможны только адресные сделки и сделки РЕПО.
Брокер на рынке RTS Standard может выставить своему клиенту (или клиент сам себе) ограничения на покупку акций RTS Standard, в виде суммы денег. Или же ограничения на продажу акций RTS Standard, в виде количества акций в лотах, которое можно продать за одну торговую сессию. При достижении этого ограничения пользователю выдается ошибка, и заявка не выставляется.
Аналогичные ограничения есть и на рынке RTS Money.
Торговая система SPECTRA поддерживает составные инструменты (связки) — инструменты, которые состоят из нескольких взаимосвязанных частей (атомарных инструментов), что позволяет реализовывать широко используемую стратегию торговли на рынке, когда при выполнении сделки по связке у клиента появляются позиции по двум или более инструментам. В настоящий момент в виде составных инструментов реализованы инструменты РЕПО на RTS Standard, а также валютные свопы рынка RTS Money.
Основные особенности торговли связками:
Порядок сортировки цен в стаканах может быть различным (прямой или обратный).
При выставлении заявки по связке у клиента возникают обязательства по двум или более атомарным инструментам, следовательно, расчет обеспечения под такую позицию будет производиться соответствующим образом.
Для связок невозможны операции передвижки и массового удаления заявок.
Внимание! В настоящий момент рынки RTS Standard и RTS Money закрыты!
Поставка — это процедура обмена активами между покупателем и продавцом по инструментам текущего дня (Т+0). В процессе поставки акции или наличная валюта со счетов продавца переводятся на счета покупателя, а денежные средства в обратном направлении — со счетов покупателя на счета продавца.
Поставка на рынках RTS Standard и RTS Money происходит в период с 17.00 до 18.45 московского времени. Дополнительно в шаблоне торговой сессии предусмотрены два момента времени (точки X) — 16.00 и 16.30 (Мск), определяющих возможность проведения сделок по инструментам Т+0. До 16.00 текущего торгового дня разрешены любые адресные сделки по инструментам Т+0. В период с 16.00 до 16.30 такие сделки разрешены только между клиентами одного брокера. Этот период называется временем на перенос позиций брокерами и предназначен для того, чтобы брокер мог гарантированно закрыть все позиции своих клиентов, по которым поставка невозможна физически (например, у клиента не зарегистрированы расчётные счета). Перенос позиций осуществляется офсетными сделками, которые в таблице deal помечаются специальным признаком в полях status_sell и status_buy (подробнее — см. раздел Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов). В 16.30 итоговые позиции фиксируются и в 17.00 начинают рассчитываться.
При исполнении позиции в системе SPECTRA формируется техническая сделка с ценой, равной расчётной цене инструмента, и обратная по направлению к направлению открытой позиции. Контрагентом по сделке всегда является КЦ РТС. В результате позиция уходит в ноль, обеспечение, зарезервированное под эту позицию, высвобождается, по сделке списывается сбор в соответствии с тарифами биржи. Такая техническая сделка в таблице deal помечается специальным признаком в полях status_sell и status_buy.
В случае неисполнения участником обязательств по поставке (нехватка активов) поставка осуществляется за счет активов КЦ РТС или донора, а неисполненные позиции участника переносятся сделками репо по следующему алгоритму:
Участник помечается как "неисполнивший".
Неисполненная позиция закрывается противоположной сделкой Т+0, заключенной между данным участником и КЦ РТС или донором (1-я часть сделки РЕПО).
Одновременно формируется сделка с исполнением Т+1, обратная первой, между теми же контрагентами (2-я часть сделки РЕПО).
1-я и 2-я сделки нумеруются как части одной и той же сделки РЕПО, и помечаются в таблице deal специальным признаком в полях status_sell и status_buy.
В разрезе поставки фьючерсы бывают трех типов:
Расчетные фьючерсы (фьючерсы на индикаторы) — по итогам обращения перечисляются только денежные средства в размере разницы между стоимостью открытия позиции и текущей расчётной ценой актива. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции, которая в таблице deal помечается специальным признаком в полях status_sell и status_buy (подробнее — см. раздел Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов).
Товарные фьючерсы (фьючерсы на реальные активы) — по итогам обращения перечисляются собственно активы и денежные средства. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции, которая в таблице deal помечается специальным признаком в полях status_sell и status_buy.
Фьючерсы на акции — при поставке позиция по фьючерсу превращается в позицию на рынке T+ в секторе "Основной рынок" Московской биржи. Поставка оформляется технической сделкой закрытия позиции на срочном рынке и сделкой открытия позиции на рынке T+. Сделка закрытия позиции на срочном рынке в таблице deal помечается специальным признаком в полях status_sell и status_buy. Сделка открытия позиции на рынке T+ создаётся в системе ASTS фондового рынка. Более подробно см. подраздел "Реализация поставки фьючерсных контрактов срочного рынка на фондовом рынке (режим Т+2)".
Исполнение всех поставочных фьючерсных контрактов производится путём автоматического заключения сделок Т+2 в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (Торгово-клиринговая система ASTS).
В Клиринговой системе SPECTRA за каждой брокерской фирмой, которая желает проводить поставку, по заявлению Участника, закрепляется код фирмы и торгово-клиринговый счёт (далее – ТКС), зарегистрированные в Торгово-клиринговой системе фондового рынка (далее – ASTS ФР), с указанием которого должны быть заключены сделки Т+2 в целях исполнения обязательств по фьючерсным контрактам. За клиентским разделом регистра учета позиций может быть закреплён отдельный ТКС и код клиента, зарегистрированного в ASTS ФР.
Сделки Т+2 заключаются в ASTS ФР на отдельном режиме торгов (SPEQ) с кодом расчётов Y2. Сделка заключается между НКЦ и участником торгов фондового рынка. Никакого дополнительного подтверждения от участника торгов фондового рынка не требуется.
В случае, если сделка Т+2 не может быть заключена по причине отсутствия или неверных реквизитов привязки к фирме и ТКС, Участником до 15:00 MSK текущего дня должен быть закреплён за соответствующей брокерской фирмой действительный ТКС ФР. После 15:00 позиции по фьючерсным контрактам, по которым не может быть сформирована сделка в системе фондового рынка, принудительно закрываются Клиринговым центром с взиманием штрафа в размере гарантийного обеспечения.
После заключения сделок поставки по акциям в системе фондового рынка, в случае достаточности обеспечения под совокупную позицию на рынке T+2, фьючерсная позиция в системе SPECTRA закрывается, и обеспечение под эту позицию освобождается. В случае недостаточности обеспечения под совокупную позицию на рынке T+2, фьючерсная позиция и обеспечение под неё остаются заблокированными в системе SPECTRA до момента исполнения маржинального требования на рынке T+2.
После исполнения фьючерсов на акции технические сделки закрытия позиций по фьючерсам на акции транслируются в таблице сделок. Для этих сделок в полях status_sell и status_buy будут выставлены значения «Сделка исполнения фьючерса». Технические сделки, закрывающие фьючерсную позицию, будут также отображаться в отчётах срочного рынка f04.csv и fut_deal.csv в день их формирования. Технических сделок, открывающих позиции по инструментам Standard в результате исполнения фьючерсов, в шлюзе СР нет.
Более подробную информацию по механизму реализации поставки вы можете найти на сайте – http://moex.com/s1262
В настоящий момент система SPECTRA поддерживает американские опционы на фьючерсы. При экспирации опциона, позиция по опциону превращается в позицию по фьючерсу с ценой, равной страйку экспирируемого опциона. Экспирация опционов осуществляется в клиринговую сессию. Технически экспирация оформляется сделкой закрытия позиции по опциону и сделкой открытия позиции по фьючерсу, которые в таблице deal помечаются специальным признаком в полях status_sell и status_buy (подробнее — см. раздел Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов).
Экспирация опционов возможна в двух режимах:
Досрочная, выполняемая по заявке участника. Покупатель может в любой момент предъявить продавцу требование об исполнении опциона, послав с систему заявку об экспирации (подробнее — см. раздел Метод OptChangeExpiration — Заявки на экспирацию опционов). Заявки на экспирацию собираются в течение всей торговой сессии, но исполняются два раза в день — в промежуточный клиринг и в вечерний клиринг.
Автоматическая, в день завершения обращения опциона. Вечером последнего дня обращения, маржируемые опционы, находящиеся в деньгах более чем на 1 фьючерсный лимит (рассчитанный в текущем клиринге), экспирируются автоматически. Это правило превалирует над правилами экспирации, введенными участниками.
Битовая маска признаков таблицы deal потоков FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL (поля status_buy и status_sell):
0x4: 1 – внесистемная сделка (нерыночная цена); 0 – простая сделка (цена, близкая к рыночной).
0x20: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
0x80: 1 – индикатор истечения времени действия инструмента (для фьючерсов – исполнение, для опционов – истечение). Поддерживается для сохранения совместимости.
0x8000: 1 – сделка T+0 по переносу позиции; 0 – не сделка T+0 по переносу позиции.
0x20000: 1 – сделка Репо; 0 – не сделка Репо.
0x40000: 1 –набор сделок; 0 – не набор сделок.
0x800000: 1 – сделка истечения опциона; 0 – не сделка истечения опциона.
0x1000000: 1 – сделка поставки через RTS Standard; 0 – не сделка поставки через RTS Standard.
0x2000000: 1 – сделка, сформированная вне торгов.
0x4000000: 1 – адресная сделка; 0 – безадресная сделка.
0x8000000: 1 – связка; 0 – не связка.
0x10000000: 1 – сделка при непоставке; 0 – не является сделкой при непоставке.
0x40000000: 1 – сделка исполнения фьючерса или инструмента RTS Standard (кроме исполнения фьючерса через RTS Standard); 0 – не сделка исполнения.
Для удобства работы бэк-офисов информация в Plaza-2 шлюзах и отчётах синхронизирована. Для этого в отчётах f04_XXYY.dbf, f04clXXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04clXXYYZZZ.dbf используется поле signs. Это поле построено на основе битовой маски в Plaza-2.
Типы сделок, формируемые при исполнении и истечении фьючерсов и опционов, перечислены в следующей таблице:
Тип операции | Сделка закрытия позиции | Сделка открытия позиции | Дата и время, когда сделки появятся в отчете и шлюзе |
---|---|---|---|
Поставка акций, торгуемых на рынке RTS Standard |
| Нет | В шлюзе с начала утренней сессии в день поставки В отчете после следующего вечернего клиринга |
Исполнение фьючерса через RTS Standard |
|
| После вечернего клиринга в день исполнения фьючерса |
Исполнение фьючерса традиционным способом |
| Нет | Утром в день исполнения |
Исполнение расчетного фьючерса |
| Нет | Вечером в день исполнения фьючерса |
Исполнение опциона |
|
| Сделки исполнения опционов генерируются:
В зависимости от времени подачи заявки на исполнение опциона (генерация в ближайшем клиринге) |
Истечение опциона |
| Нет | Вечером в день исполнения фьючерса |
Торговые сделки отражаются следующим образом:
Операции в ходе торгов | Информация по операциям |
---|---|
Сделка по фьючерсу на акции на основании адресной заявки |
|
Сделка по фьючерсу на акции на основании безадресной заявки |
|
Сделка по опциону на фьючерсы на акции на основании адресной заявки |
|
Сделка по опциону на фьючерсы на акции на основании безадресной заявки |
|
Сделка по переносу позиции между клиентами одного брокера T+0 |
|
Техническая сделка на основании 1 части адресной заявки Репо |
|
Техническая сделка на основании 2 части адресной заявки Репо |
|
Техническая сделка на основании 1 части безадресной заявки Репо |
|
Техническая сделка на основании 2 части адресной заявки Репо |
|
Техническая сделка на основании 1 части адресной парной заявки |
|
Техническая сделка на основании 2 части адресной парной заявки |
|
Техническая сделка на основании 1 части безадресной парной заявки |
|
Техническая сделка на основании 2 части адресной парной заявки |
|
Торги в системе SPECTRA осуществляются в рамках торговой сессии. Торговая сессия в системе не связана с календарными сутками и включает в себя:
Вечернюю торговую сессию — для реальных торгов длится с 19.00 до 23.50 по московскому времени.
Дневную торговую сессию — для реальных торгов длится с 10.00 до 18.45 следующих календарных суток.
В пределах одной торговой сессии обращаются одни и те же торговые инструменты и применяются одни и те же параметры для расчета обеспечения. Существует техническая возможность ввести утреннюю торговую сессию до начала дневных торгов, которая пока не используется. В промежутках между торговыми сессиями производится ряд важнейших для системы SPECTRA операций, таких как клиринг, истечение срока действия контрактов, генерация и рассылка отчетов и т.п.
Внутри дневной торговой сессии существует перерыв, который в реальной системе SPECTRA длится с 14.00 до 14.03 по московскому времени, в течение которого проходит промежуточная клиринговая сессия (промежуточный клиринг). Промежуточная клиринговая сессия нужна для того, чтобы зафиксировать в середине дня новые расчетные цены по инструментам и перечислить вариационную маржу между участниками клиринга.
В промежуточный клиринг изменяются:
Расчетные цены инструментов, по которым были торговые операции в период вечерних торгов и первой половины дневных торгов. Старые и новые расчетные цены отображаются в специальных полях таблиц fut_sess_contents и opt_sess_contents, потоков FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL соответственно.
Свободные средства клиентов после расчета и перечисления вариационной маржи. Перечисленная вариационная маржа отображается в специальных полях таблицы part потока FORTS_PART_REPL.
В промежуточный клиринг не изменяются:
Размер лимитов по инструментам.
Состав торговых инструментов. Удаление старых инструментов и добавление новых осуществляется в основную клиринговую сессию.
Основной клиринг проводится по окончании торговой сессии в период с 18.45 до 19.00 московского времени. В процессе клиринга выполняется:
Расчет и фиксация расчетных цен инструментов по итогам всей торговой сессии
Расчет и перечисление вариационной маржи между участниками.
Удаление торговых инструментов, с истекшим сроком обращения, и добавление новых торговых инструментов.
Обновление информации о клиентах, брокерских и расчетных фирмах путем удаления старой информации и закачки новых данных из клиринга.
После основного клиринга производится генерация и рассылка отчетов по итогам текущей торговой сессии.
При назначении новой торговой сессии данные из справочных таблиц, в которых существует привязка к номеру сессии закачиваются вновь из клиринга с указанием нового номера торговой сессии. В справочные таблицы, в которых нет привязки к номеру сессии, присылается набор изменений, то есть добавляются новые записи, появившиеся для новой торговой сессии, и удаляются записи для объектов, которых не должно быть в новой торговой сессии.Справочные таблицы — это таблицы, приходящие в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. Итогом всех этих изменений является добавление в таблицу session записи с новым номером сессии.
При смене торговой сессии информация о средствах, лимитах и позициях клиентов обновляется в режиме применения обновлений, то есть меняются только те записи, в которых во время клиринга реально произошли изменения (потоки FORTS_PART_REPL и FORTS_POS_REPL, поток FORTS_INFO_REPL, таблицы diler_params и client_params).
Основная торговая информация (потоки FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL) сохраняется, т.е. до ночи текущего дня в репликации доступны заявки и сделки, сделанные до 19.00 в текущую торговую сессию.
При смене торговой сессии происходит автоматическое перевыставление многодневных заявок, дата истечения которых еще не наступила, путем удаления старой заявки и добавления новой (с новым номером). Учитывая, что в реплику в таблицу orders_log информация об этом не предается, клиентская система должна быть устроена следующим образом. При обнаружении нового номера торговой сессии в таблице session, клиентская система должна "забыть" обо всех заявках, которые у нее сохранились в памяти до этого, и "слушать" реплику на предмет появления новых заявок, с указанием нового номера торговой сессии.
При смене торговой сессии происходит удаление торговых инструментов, с истекшим сроком обращения, и добавление новых торговых инструментов. Существует правило — новыми инструментами нельзя торговать в вечернюю торговую сессию (с 19.00 до 23.50), при этом данные инструменты присутствуют в системе, информация по ним приходит в реплике. В таблицах fut_sess_contents и opt_sess_contents такие инструменты помечены специальным признаком.
На границе торговых сессий потоки репликации могут быть штатным образом закрыты и переоткрыты заново серверами торговой системы, при этом по некоторым потокам может придти уведомление о смене номера жизни схемы.
В настоящий момент, без смены номера жизни могут переоткрываться следующие потоки:
Потоки с общими рыночными данными FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL.
Поток с текущими значениями волатильности FORTS_VOLAT_REPL.
Поток с текущими значениями вариационной маржи FORTS_VM_REPL.
Потоки, которые не переоткрываются:
Потоки со справочной информацией FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL.
Потоки с торговой информацией FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL.
Потоки со срезами стаканов FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL.
Потоки агрегированных стаканов.
Потоки FORTS_PART_REPL, FORTS_POS_REPL, FORTS_INFO_REPL
Поток биржевых индексов RTS_INDEX_REPL.
Потоки FORTS_MISCINFO_REPL и FORTS_CLR_REPL.
Если для разрабатываемой системы критично иметь возможность отмечать совокупное консистентное состояние всех данных в торговой системе на некоторые «важные» моменты времени, то такая система должна использовать механизм синхрособытий, доступный начиная с версии 3.8.2 системы SPECTRA. Для синхронизации доступны следующие состояния торговой системы:
Данные для новой торговой сессии закачены и рассчитаны (~18:49-18:50, Московского времени)
Начало промежуточного клиринга (14:00, Московского времени)
Денежные средства после промклиринга перерассчитаны (~14:01:30, Московского времени)
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены (~14:02, Московского времени)
Начало основного клиринга (18:45, Московского времени)
Данные после основного клиринга перерассчитаны (~18:49, Московского времени)
Раздвижка лимитов закончена (в течение торгов)
Для уведомления внешних систем о наступлении определенного состояния торговой системы, в потоки репликации добавляется новая таблица sys_events следующего формата:
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
event_id | i8 | Уникальный идентификатор события |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
event_type | i4 | Тип события |
message | c64 | Текстовое описание |
Таблица добавляется в следующие потоки репликации:
Правила синхронизации данных следующие - при наступлении глобального события в торговой системе, после генерации всех данных по этому событию всеми подсистемами торговой системы, в таблицы sys_events вставляется запись с одним и тем же event_id, с event_type, соответствующим типу события:
1 (session_data_ready) - закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
2 (intraday_clearing_finished) - все расчетные процедуры в промклиринге закончены; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
3 (clearing_data_ready) - готовы данные после основного клиринга; транслируются только в потоке FORTS_CLR_REPL
4 (intraday_clearing_started) - начало промклиринга; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
5 (clearing_started) - начало основного клиринга; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
6 (extension_of_limits_finished) - раздвижка лимитов закончена; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
8 (broker_recalc_finished) - денежные средства после промклиринга пересчитаны; события данного типа транслируются во всех потоках, где есть таблица sys_events, кроме потока FORTS_CLR_REPL
Внешняя система, может подписаться на получение таблицы событий во всех интересных ей потоках репликации и получить уведомление о том, когда данные готовы. Во всех потоках репликации записи в sys_events, относящиеся к одному событию в торговой системе будут иметь одинаковый event_id. В полях sess_id и message выдается расширенная информация – номер новой или текущей торговой сессии и текстовое сообщение. Обращаем особое внимание на тонкости:
Не гарантируется идентичность значений служебных полей replID, replRev в разных потоках репликации для одного и того же события. Ориентироваться стоит только на event_id.
Уведомление в sys_events приходит ПОСЛЕ всех данных, в частности это означает, что в режиме получения данных on-line внешняя система получит сначала сами новые данные, например, инструменты, назначенные в новую сессию или перенесенные в новую сессию многодневные заявки, а уже потом – уведомление в sys_events.
Помимо реальной торговой системы SPECTRA, существует игровая система и тестовая система для внешних разработчиков.
Расписание работы игровой системы:
Вечерняя торговая сессия: 19:15 — 22:00.
Утренняя торговая сессия: 06:00 — 09:00.
Основная торговая сессия: 09:00 — 18:45.
Промклиринг: 14:00 — 14:03.
Поставка и точки Х для поставки: 16:00 — 16:30.
Расписание работы тестовой системы для внешних разработчиков:
Вечерняя торговая сессия: 15:30 — 23:50.
Утренняя торговая сессия: 07:00 — 07:15.
Основная торговая сессия: 07:15 — 14:45.
Промклиринг: 12:00 — 12:05.
Точки Х для поставки: 13:00, 13:15.
Поставка: 13:30 — 14:00.
Реализованная в SPECTRA Система Управления Рисками позволяет в максимальной степени снизить риск неисполнения обязательств и осуществлять непрерывную оценку уровня рыночного риска позиций каждого участника. Ядром системы является алгоритм расчёта гарантийного обеспечения (initial margin, далее ГО) под открытые позиции участников торгов.
Одной из ключевых особенностей Системы Управления Рисками SPECTRA является использование онлайн расчёта обеспечения под заявки и позиции, производимого в рамках торговой транзакции. При таком подходе появление в системе необеспеченных заявок и сделок практически исключается, т.к. достаточность обеспечения проверяется до того, как заявка появляется в системе.
Другой важной особенностью Системы Управления Рисками SPECTRA является трехуровневая система расчета. Внутри системы участники торгов подразделяются на три категории:
Расчетная фирма. Расчетные фирмы являются организациями, непосредственно несущими ответственность и покрывающие риски своих клиентов и субброкеров. Расчетные фирмы несут обязательства:
Членство в Секции срочного рынка.
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Взнос в Страховой фонд.
Гарантийное обеспечение собственных сделок и сделок своих клиентов и субброкеров.
Брокерская фирма. В отличие от расчетных фирм, брокерские фирмы не рассчитываются по операциям напрямую с биржей, а рассчитываются со своей расчетной фирмой, для брокеров нет требований по наличию лицензий и по внесению средств в Страховой фонд. Брокерские фирмы несут обязательства гарантийного обеспечения собственных сделок и сделок своих клиентов.
•Клиент. Любое юридическое и физическое лицо может принимать участие в торгах на рынке фьючерсов и опционов SPECTRA в качестве клиента. Для этого необходимо заключить договор на торговое обслуживание с брокерской фирмой или непосредственно с расчетной фирмой. Клиент совершает все действия в торгах от имени своей БФ или РФ.
В соответствии с реализованным подходом гарантийное обеспечение и риски рассчитываются на всех трех уровнях отдельно: отдельно риски по расчетной фирме, риски по всем брокерским фирмам РФ и риски по всем клиентам. Это является уникальным случаем в мировой практике, и гарантирует, что торговые лимиты, выставленные на клиента, никогда не будут им превышены.
Торговые лимиты РФ и БФ — это денежные средства, размещенные этими РФ и БФ на своих торговых счетах в КЦ РТС. Денежные средства БФ — это сумма денежных средств всех клиентов БФ. Денежные средства РФ — это сумма денежных средств всех ее БФ, включая деньги самой РФ. РФ может переводить в течение торгов деньги между своими БФ и непосредственно собой. При этом суммарное количество денег у РФ не меняется.
Торговые лимиты используются для резервирования отрицательной вариационной маржи, списания сборов, списания/зачисления премии, резервирования ГО.
Денежные средства клиентов не поступают из клиринга. Они устанавливаются в рамках торговой системе самой БФ или РФ. Такие денежные средства называются торговым лимитом клиентов. Если у клиента есть лимит денежных средств, то при постановке им заявки происходит проверка достаточности средств у этого клиента. Если лимита денежных средств нет, то такая проверка не осуществляется. В этом случае осуществляется проверка достаточности средств только у БФ и ее РФ. В общем случае заявка может быть выставлена только при условии, что у всех трех уровней (клиента, БФ и РФ) достаточно денежных средств.
В ТС существуют денежные средства только двух видов — деньги и залоги. Залоги — это ЦБ или валюта, которые КЦ РТС согласен принимать в качестве обеспечения. Деньги и залоги в обеспечение принимаются в неравных долях. Доля залогов не может превышать 50% от общей суммы денежных средств.
Для управления торговыми лимитами клиентов используется Метод FutChangeClientMoney — Изменение клиентских лимитов. Он обеспечивает следующие возможности:
Установка/изменение/удаление торговых лимитов (отдельно для денег и залогов).
Усиление/ослабление требований к гарантийному обеспечению клиента путем ввода специального коэффициента, на который умножается суммарное ГО клиента при постановке заявки. Проверка на достаточность средств будет осуществляться с учетом этого коэффициента.
Автоматический учет результатов торгов клиента в лимитах в следующей торговой сессии.
Для управления торговыми лимитами брокерских фирм используется Метод FutChangeBFMoney — Изменение лимитов брокерских фирм Он позволяет только установить или изменить торговые лимиты.
Раздельный учет средств и позиций (также - сегрегация средств) реализуется на уровне Брокерских Фирм (далее – БФ). Каждая БФ может быть использована для одной из трех целей:
для учета собственных средств и позиций Участника;
для учета средств и позиций клиентов Участника;
для учета средств и позиций, переданных в доверительное управление Участнику.
Учет денежных средств (рубли и валюта) БФ одного типа ведется по отдельному Расчетному коду (РК) в учетных системах НКЦ. Также у Участника есть возможность создавать дополнительные РК. Например, при желании участник может создать по одному РК для каждой БФ.
Внимание! В настоящий момент рынки RTS Standard и RTS Money закрыты!
В рамках общих торговых лимитов клиентов и БФ можно выделить отдельно лимиты на проведение операций на рынках RTS Standard и RTS Money. Брокер может выставить своему клиенту (или РФ брокеру) ограничения на покупку акций RTS Standard (валюты на RTS Money), в виде суммы денег, которую можно потратить за одну торговую сессию. Или же ограничения на продажу акций, в виде количества акций в лотах, которое можно продать за одну торговую сессию. При достижении этого ограничения пользователю выдается ошибка, и заявка не выставляется.
Для управления лимитами на рынках RTS Standard и RTS Money в шлюзе предусмотрены следующие методы:
Метод FutChangeClientMoney — Изменение клиентских лимитов (ограничения по деньгам).
Метод FutChangeMoney — Изменение лимита на покупку спотов по БФ (ограничения по деньгам).
Метод FutChangeClientVcb — Изменение клиентских параметров по базовым активам (ограничения по акциям).
Метод FutChangeBrokerVcb — Изменение параметров брокерской фирмы по базовым активам (ограничения по акциям).
Система SPECTRA предоставляет возможность вводить дополнительные ограничения на проведение торговых операций клиентом, которые в системе формулируются как запреты. Можно по конкретному клиенту (по всем клиентам), инструменту (по всем инструментам) или базовому активу (по всем БА) запретить открывать позиции и выставлять заявки. Для выполнения таких действий в шлюзе предусмотрены методы: Метод FutChangeClientProhibit — Изменение клиентских ограничений для фьючерсов и Метод OptChangeClientProhibit — Изменение клиентских ограничений для опционов.
В ТКС SPECTRA заведены два технических инструмента (юридически не являеющихся торговыми инструментами) по управлению рисками: EURRUB_RSK и USDRUB_RSK, со специальным статусом в поле signs 0х20000.
В ТКС валютного рынка соответствующие инструменты заведены в борде RSKC.
В Клиринговой системе SPECTRA за каждой брокерской фирмой (далее – БФ) закрепляется Расчётный код, зарегистрированный в Торгово-клиринговой системе валютного рынка.
Для изменения единого лимита на валютном рынке участнику (Брокерской Фирме) необходимо подать адресную заявку без подтверждения с указанием инструмента по управлению рисками и выбором самого себя в качестве контрагента. Цена в заявке не указывается (система учитывает такую заявку как поданную по текущей расчетной цене, установленной для инструмента управления рисками).
После подачи заявки в ТКС валютного рынка создается адресная заявка с контрагентом НКЦ, заявка проходит стандартные процедуры риск-менеджмента. После проверки достаточности средств происходит образование сделки и перерасчёт единого лимита. Сделка учитывается по текущему центральному курсу, гарантийные переводы не начисляются.
В ТКС SPECTRA образуется техническая сделка по инструменту переноса риска, которая будет видна в шлюзовых интерфейсах в таблице deals с признаком nosystem=1, но не будет присутствовать в отчётах.
Позиция, образовавшаяся в результате подобной сделки, является бессрочной. Закрыть ее можно совершением противоположно направленной сделки по тому же инструменту.
В рамках одной Расчетной Фирмы возможен перенос позиций с одной клиента Брокерской Фирмы на другого клиента Брокерской Фирмы.
Перенос позиций с одного кода раздела учета позиций на другой осуществляется путем подачи Участником клиринга в Торговую систему новой транзакции.
Проверки возможности подачи транзакции на перевод позиций — такие же, как при подаче заявки. Дополнительно проверяется, что в момент подачи транзакции объём переносимой позиции не превышает объёма соответствующей позиции, учитываемой на разделе-источнике; также при переводе позиций с одного клиентского раздела регистра учета позиций на другой ИНН/паспортные данные, закрепленные за такими разделами регистра учета позиций, должны совпадать, в том числе по разделам ОБФ.
Технически, перевод позиций оформляется как сделка с особым статусом status_buy==status_sell==0x4/0x8/0x4000000 по покупке (или продаже) с раздела-источника и продаже (покупке) по разделу-приемнику, и юридически сделкой не является. Перевод позиций транслируется и в шлюзе, и в отчетах (f04/o04).
Приостановка торгов для расширения лимита колебаний цен сделок осуществляется в соответствии с "Положением о порядке установления и изменения лимитов колебаний цен сделок и о процедуре принудительного закрытия Позиций" (Приложение Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке).
С технической точки зрения при приостановке торгов в системе SPECTRA производятся следующие действия:
При наступлении условий для приостановки торгов по какому-либо базовому активу, торги по этому базовому активу приостанавливаются.
Администраторами торгов рассчитываются новые расширенные лимиты колебаний цен.
Производится пересчет обеспечения по всем позициям по этому базовому активу (при расширении лимитов обеспечение увеличивается).
После завершения расчета обеспечения торги еще некоторое время не возобновляются, чтобы дать возможность участникам удалить заявки.
Возобновление торгов в нормальном режиме.
Данные действия сопровождаются рассылкой администраторами торгов соответствующих уведомлений (см. таблицу sys_messages потока FORTS_FUTINFO_REPL):
Предупреждение о том, что если цены не изменятся, то через определенное время произойдет приостановка торгов по такому-то инструменту.
Уведомление о том, что приостановка торгов реально произведена.
Уведомление о том, что обеспечение пересчитано, можно удалять заявки.
Уведомление о возобновлении торгов.
Шлюз SPECTRA Plaza-2 включает в себя следующие программные компоненты (Рис. 2):
Модуль P2MQRouter. Данный модуль обеспечивает:
Установку TCP-соединений с серверами биржи РТС.
Прием/отправку P2-сообщений.
Шифрацию информации, отправляемую участником, и дешифрацию информации, принимаемую от биржи.
Аутентификацию участника в сети биржи.
Библиотека COM-объектов P2ClientGate. Библиотека является официальными программным интерфейсом, предоставляемым сторонним компаниям для создания программного обеспечения, работающего на фондовом рынке РТС. Данный интерфейс обеспечивает возможность создания и отсылки бизнес-сообщений в ТС, а также получения рыночной информации из нее (репликация данных).
Библиотека поставляется в двух вариантах, поддерживающих разные потоковые модели COM:
Файл P2ClientGate.dll содержит объекты, поддерживающие STA-модель COM.
Файл P2ClientGateMTA.dll содержит объекты, поддерживающие MTA-модель COM.
Также P2ClientGate выпускается для 32х разрядных и 64х разрядных систем Windows.
Требования к аппаратному обеспечению варьируются в зависимости от способа использования шлюза Plaza-2.
Минимальные требования к компьютеру для индивидуального логина с обработкой данных в памяти без сохранения на диск:
Процессор Core 2 duo с частотой 1 ГГц или выше
Оперативная память не меньше 2 Гб, для 64-битных ОС 4Гб
Операционная система Windows XP, Vista, Windows 7. Допустимы как 32-битные, так и 64-битные версии ОС
Минимальные требования к компьютеру для брокерского логина с обработкой данных в памяти без сохранения на диск:
2-х процессорный сервер на Intel Xeon как минимум серии 53xx или аналогичных процессорах от AMD (2 физических процессора, количество ядер от 2-х и больше)
Оперативная память не меньше 24 Гб
Отдельный контроллер SAS. Как минимум 2 диска в RAID1. Два раздела 30 Гб
Операционная система Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows7 Допустимы как 32-битные, так и 64-битные версии ОС
Минимальные требования к компьютеру для брокерского логина с обработкой данных с сохранением на диск:
2-х процессорный сервер на Intel Xeon как минимум серии 53xx или аналогичных процессорах от AMD (2 физических процессора, количество ядер от 2-х и больше)
Оперативная память не меньше 4 Гб
Отдельный контроллер SAS с режимом кеширования записи write-back. Как минимум 4 диска в RAID10. Два раздела 30 Гб
Операционная система Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows7 Допустимы как 32-битные, так и 64-битные версии ОС
Шлюзовое ПО поддерживает следующие версии операционных систем:
Десктопные ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Серверные ОС: Windows Server 2003, Windows Server 2008
Допустимы как 32-х так и 64-х битные версии ОС.
Для разработки ПО может использоваться любой язык программирования с поддержкой технологии COM, например C++, языки на технологии .NET, Delphi и т.п.
Заберите новую версию шлюза с сервера разработчиков ftp://ftp.rts.ru/pub/SPECTRA/Plaza2/. Имя инсталляционного файла — P2_ClientGateх.хх.х_32.exe (P2_ClientGateх.хх.х_64.exe), где х.хх.х — номер версии ПО, например 1.10.8.
Запустите полученный файл P2_ClientGateх.хх.х_32.exe ((P2_ClientGateх.хх.х_64.exe)). Установка производится с помощью мастера установки.
Нажмите кнопку "Далее" для продолжения установки.
Выберите директорию для установки и нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.
Директория установки должна быть расположена в соответствии с административными рекомендациями. Пожалуйста, обратите внимание на необходимость корректной регистрации библиотек с верными путями в случае, если у вас есть несколько папок с установленными дистрибутивами разных версий.
Выберите ТС, к которой необходимо подключаться (production, тестовая, игровая и т.п.), или введите свои параметры для соединения с серверами биржи. После установки соответствующие параметры соединения прописываются в ini-файле модуля P2MQRouter.
Для выбора правильных адресов подключения необходимо проконсультироваться с вашим брокером и/или службой технической поддержки РТС, тел. (495) 733-95-07, help@rts.ru.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.
Выберите тип установки, определяющий состав устанавливаемых программных компонентов. Для установки только транспортной части следует выбирать тип установки "Роутер", для установки полного дистрибутива (включая клиентские шлюзовые библиотеки) следует выбирать опции "Роутер" и "Библиотеки Плазы-2", для установки среды исполнения — опцию "Библиотеки Плазы-2".
Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.
Введите логин и пароль для доступа в торговую систему SPECTRA. После установки введенные значения прописываются в ini-файле модуля P2MQRouter, и используются им при запуске, для автоматической аутентификации в сети РТС. Обратите внимание на то, что логины и пароли от боевых подключений, тестовых и игровых – разные.
Настоятельным образом не рекомендуется менять логин и пароль непосредственно в ini-файле роутера. Если необходимо сменить логин/пароль, следует переустановить шлюз.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.
При необходимости установить роутер как сервис ОС Windows выставите чекбокс и нажмите кнопку "Далее", чтобы активировать следующий шаг.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы начать установку.
Нажмите кнопку "Готово" для завершения процесса установки.
Приложение пользователя с P2ClientGate и модуль P2MQRouter могут функционировать на разных компьютерах. Для разнесения роутера и клиентских приложений на разные компьютеры в сети брокера следует установить роутер из дистрибутива на компьютер, с которого будет осуществляться доступ в сеть РТС, установить P2ClientGate из дистрибутива на компьютер, где будет работать приложение пользователя, и сделать следующие настройки:
Со стороны клиента:
Установить свойства Host, Port в значения, соответствующие установке роутера в вашей корпоративной сети.
Правильно установить свойство Password — локальный пароль приложения AppName на роутере. При соединении приложения и роутера вне пределов одного компьютера, требуется задавать пароль локального соединения. Пароль локального соединения и пароль для аутентификации приложения в сети Plaza-2 – это разные вещи! Нельзя их путать.
Со стороны роутера:
В ini-файле роутера в секции [AS:Local] прописать строку <AppName>=<local password>. Где AppName и local Password – имя приложения и его локальный пароль – должны соответствовать параметрам, передаваемым клиентским приложением.
Для сокрытия пароля в ini-файле роутера можно воспользоваться утилитой командной строки P2MQLocPwdsUtil.exe, доступной в дистрибутиве шлюза или для загрузки с ftp-сервера РТС. Утилиту можно запускать в двух режимах:
Просто шифрация пароля. Командная строка:
P2MQLocPwdsUtil.exe<clear_password>
При выполнении этой команды в стандартный вывод пишется зашифрованное значение пароля <clear_password>, которое затем можно вручную вставить в файл client_router.ini в описанную выше секцию.
Шифрация пароля с записью в ini-файл. Командная строка:
P2MQLocPwdsUtil.exe<clear_password>/i<AppName>/sAS:Local/fclient_router.ini
При выполнении этой команды в файл client_router.ini в секцию [AS:Local] пишется ключ <AppName> со значением в виде зашифрованного пароля <clear_password>.
Пробелов между ключами командной строки и значениями параметров быть не должно.
Для повышения отказоустойчивости пользовательских систем фондовая биржа РТС рекомендует устанавливать дублирующие каналы связи с биржей, иметь два логина для шлюза, с одинаковым набором прав, и, соответственно, запускать одновременно два пользовательских приложения, которые будут получать одинаковые данные, с возможностью переключения между ними при сбоях.
Набор файлов, который копируется в каталог установки шлюза в режиме "Только библиотеки" (P2ClientGate.dll, P2DBSQLite3.dll, P2Sys.dll и т.п.), а также схемы данных и сообщений, находящиеся в каталоге Scheme, должны копироваться пользователем из каталога установки в каталог со своим приложением и распространятся вместе с ним.
Не допускается использование различных версий модуля P2MQRouter и библиотек P2ClientGate, так как они не являются совместимыми.
По адресу ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2Samples/ находятся типовые примеры кода, которые могут помочь пользователю в разработке собственного алгоритма работы с протоколом Plaza-2.
Краткое описание примеров:
AsyncSend — пример отправки сообщения-заявки с помощью асинхронного API. Написан на C#.
BaseClient — пример получения трех потоков репликации FORTS_FUTAGGR20_REPL, FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_FUTCOMMON_REPL в "базовом" режиме. Написан на C#.
BaselessClient — пример получения потока репликации FORTS_FUTAGGR20_REPL в "безбазовом" режиме. Написан на C#.
Baseless_VCL — пример получения потока репликации FORTS_FUTTRADE_REPL в "безбазовом" режиме. Написан на Delphi.
Baseless_VCL_OrderBook — пример GUI-приложения, которое собирает стакан из потока репликации FORTS_FUTAGGR20_REPL. Написан на Delphi.
Baseless_VCL_Privod — пример GUI-приложения "скальперского привода". Написан на Delphi.
P2AddOrderConsole — пример получения потока FORTS_FUTINFO_REPL в "базовом" режиме, и отправки сообщения-заявки. Написан на MS Visual C++ 2005 с использованием библиотеки ATL.
SimpleSend.js — простой пример синхронной отправки сообщения на JavaScript.
Внимание! Указанные примеры не предназначены для копирования и использования в работе с данными, отличными от тестовых. Использование этих примеров для работы с реальными логинами категорически запрещено.
В данном разделе описывается состав информации, транслируемой в шлюзе Plaza-2.
Все транслируемые данные разделены на следующие логические группы:
Справочная информация
Торговая информация
Информация для восстановления
Информация о средствах и лимитах
Клиринговая информация
Информация об индексах и курсах
Вспомогательные информационные потоки
Справочная информация содержит следующие данные:
Расписание и статус торговых сессий
Информация о времени проведения торговой сессии и её составляющих, таких как промежуточный клиринг, вечерняя сессия доступны в таблице session потока FORTS_FUTINFO_REPL . В этой же таблице указывается статус сессии, что позволяет отслеживать изменения режима сессии.
Справочники инструментов и базовых активов, их свойства
Назначенные в торговую сессию фьючерсные инструменты и инструменты РТС Стандарт доступны в таблице fut_sess_contents потока FORTS_FUTINFO_REPL. Составные инструменты, такие как Репо, также перечислены в этой таблице. Опционные инструменты транслируются в таблице opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL. Справочник базовых активов фьючерсов представлен таблицей fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL.
Указанные справочники могут обновляться в ходе торговой сессии, например, в результате приостановки торгов по какому либо инструменту или во время операции расширения лимитов цен.
Справочники фирм и клиентов
Транслируются в таблицах diler и investr потока FORTS_FUTINFO_REPL. В данных справочниках доступны исключительно сведения о клиентах своей фирмы.
Справочник облигаций
Облигации описываются набором таблиц потока FORTS_FUTINFO_REPL: справочник параметров облигаций fut_bond_registry, справочник инструментов облигаций fut_bond_isin, НКД на даты выплат купонов fut_bond_nkd, размеры выплат номинальной стоимости облигации fut_bond_nominal.
Коэффициенты параметрической кривой волатильности для опционов
Транслируются в таблице volat_coeff потока FORTS_MISCINFO_REPL.
Для осуществления операций на рынках торговой системы SPECTRA система пользователя должна получать в режиме он-лайн по крайней мере следующие справочные данные:
Расписание сессий (session)
Справочник инструментов (fut_sess_contents, opt_sess_contents)
Торговая информация включает в себя:
Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уровня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 котировок в каждом из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2:
Для фьючерсов, инструментов РТС Стандарт, инструментов Репо - потоки FORTS_FUTAGGR5_REPL, FORTS_FUTAGGR20_REPL и FORTS_FUTAGGR50_REPL
Для опционов - потоки FORTS_OPTAGGR5_REPL, FORTS_OPTAGGR20_REPL и FORTS_OPTAGGR50_REPL
Общерыночные показатели
В составе общерыночных показателей транслируется такая информация как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия, текущие расчетные цены и т.п. Данная информация транслируется в составе потоков FORTS_FUTCOMMON_REPL и FORTS_OPTCOMMON_REPL для фьючерсов и опционов соответственно.
Журнал заявок пользователя (а также - полный журнал заявок торговой системы)
В журнале заявок пользователя транслируется вся история операций по заявкам пользователя. Журналы заявок пользователя доступны в таблице orders_log потока FORTS_FUTTRADE_REPL для фьючерсов и инструментов РТС Стандарт, таблице orders_log потока FORTS_OPTTRADE_REPL для опционов, а также в таблице multileg_orders_log потока FORTS_FUTTRADE_REPL для заявок по инструментам Репо на РТС Стандарт.
В случае, если пользователь при конфигурации логина указал опцию "Полный журнал заявок", в данных таблице/потоке, помимо своих заявок, пользователь будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде.
Журнал сделок пользователя
Содержит список всех совершенных пользователем за текущую сессию сделок. Журналы сделок пользователя доступны в таблицах user_deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL для фьючерсов и инструментов РТС Стадарт и таблице user_deal потока FORTS_OPTTRADE_REPL для опционов.
Журнал сделок торговой системы
Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в анонимизированном виде. Журналы сделок пользователя доступны в таблицах deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL для фьючерсов и инструментов РТС Стадарт, потока FORTS_OPTTRADE_REPL для опционов, а также в таблице multileg_deals потока FORTS_FUTTRADE_REPL для сделок по инструментам Репо на РТС Стандарт.
Для обеспечения возможности быстрого восстановления получения торговой информации после потери соединения с РТС, равно как и для реализации сценария позднего подключения к бирже, в составе шлюза Plaza-2 осуществляется трансляция периодических срезов текущих стаканов в неагрегированном виде. Это позволяет получить актуальное состояние своих заявок (а в случае подключенной опции "Полный журнал заявок" - всех заявок в системе) на текущий момент времени.
Срезы активных заявок транслируются с периодичностью 1 минута в потоках FORTS_FUTORDERBOOK_REPL для фьючерсов и инструментов РТС-стандарт и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL для опционов. Для заявок Репо в настоящее время не предусмотрены подобные потоки в силу того, что объём транслируемой информации по таким инструментам мал и позволяет осуществлять восстановление с использованием потоков с торговой информацией.
Включает следующие данные:
Информация о позициях
Транслируется в виде временных срезов в потоке FORTS_POS_REPL. Для каждого значения позиции доступен идентификатор последней сделки, вошедней в расчет записи по позиции.
Информация о средствах и лимитах клиентов
Транслируется в виде временных срезов в потоке FORTS_PART_REPL. Для каждого значения клиентского счета указаны размеры средств (как денег, так и залогов) на начало торговой сессии, текущие и резервы средств.
Информация о лимитах клиентов на РТС Стандарт
Содержит лимиты на продажу на РТС Стандарт в разрезе код клиента-базовый актив. Транслируется в таблицах broker_params (для брокерских фирм) и client_params (для клинтских счетов) потока FORTS_INFO_REPL.
Клиринговая информация, транслируемая в составе шлюза Plaza-2 включает следующие данные:
Расчетные цены клиринга
Формируются в момент проведения вечернего клиринга. Доступны в таблице fut_sess_settl потока FORTS_FUTINFO_REPL. Таблица с расчетными ценами включает также инструменты, срок действия которых закончился, что позволяет использовать данную таблицу для получения правильных цен по которым будет произведена поставка.
ВМ промежуточного клиринга
Вариационная маржа промежуточного клиринга доступна в таблице fut_intercl_info потока FORTS_FUTINFO_REPL для фьючерсов и инструментов РТС-Стандарт и таблице opt_intercl_info потока FORTS_OPTINFO_REPL для опционов.
Отчет о поставке
Содержит сведения о поставленных и непоставленных активах в разрезе клиент-инструмент. Отчет доступен в таблице delivery_report потока FORTS_FUTINFO_REPL .
Реестры отвергнутых в клиринг заявок
Перечисляют заявки, перевыставление которых в клиринг не было произведено по причине нехватки средства. Реестр для фьючерсов транслируется в таблице fut_rejected_orders потока FORTS_FUTINFO_REPL
Средства клиентов по результатам клиринга
Включают в себя информацию о сумме средств на счетах, движении по счетам, сборах, суммарном ГО и ВМ на момент клиринга. Транслируются в потоке FORTS_CLMONEY_REPL.
Заявки на исполнение опционов
В составе данной группы присутствует следующая информация:
Текущие значения индексов РТС
Включает текущие значения индексов РТС, РТС2, РТС-Стандарт, а также отраслевых индексов. Значения в данной таблице обновляются с периодичностью 15 секунд. В состав информации об индексах входит значение курса USD, с использованием которого был произведен расчет индекса. Данные транслируются в потоке RTS_INDEX_REPL.
Значения курсов валют
Содержат значения курсов валют, используемые в торговой системе для обработки контрактов, рассчитываемых в валюте, отличной от рублей. Значения курсов валют доступны в таблице curr_online потока MOEX_RATES_REPL.
В данную группу отнесены информационные потоки, предоставляющие дополнительные функции:
Текущие значения вариационной маржи
Транслируются в потоке FORTS_VM_REPL в разрезе позиций клиентов. Данный поток может транслироваться как из центрального расчетного сервера на стороне РТС с интервалом пересчета 1 минута, так и с локального сервиса расчета вариационной маржи, установленного на машине пользователя, интервалы пересчета на котором могут быть установлены пользователем в соответствие с собственными предпочтениями.
Текущие значения волатильности и теоретические цены для опционов
Транслируются в потоке FORTS_VOLAT_REPL . Данный поток может транслироваться как из центрального расчетного сервера на стороне РТС с интервалом пересчета 1 минута, так и с локального сервиса расчета волатильности, установленного на машине пользователя, интервалы пересчета на котором могут быть установлены пользователем в соответствие с собственными предпочтениями.
Каждая команда идентифицируется типом сообщения.
Вызов команды реализуется выполнением следующих действий:
Заполнение полей сообщения параметрами команды.
Заполнение служебных полей (категория и тип сообщения, узел назначения):
Поле P2_Category заполняется значением "FORTS_MSG".
Поле P2_Type заполняется типом сообщения.
Значение свойства DestAddr сообщения устанавливается равным адресу сервиса FORTS_SRV (данное значение следует получать, используя вызов метода ResolveService("FORTS_SRV") соединения).
Отправка сообщения.
Получение и разбор ответного сообщения.
В случае ошибки в доставке и обработке сообщения на системном уровне, код клиента может получить либо ошибку при выполнении функции отправки сообщения (ненулевой код возврата в функциях Send или SendAsync), либо ответное сообщение специального типа "системная ошибка":
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
code | i4 | Код возврата |
message | c255 | Текст сообщения. |
Обратите внимание, что сообщение "системная ошибка" может быть отправлено в ответ на любое сообщение бизнес-логики.
Потоки FORTS_FUTORDERBOOK_REPL и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL предназначены для систем, получающих журнал заявок orders_log в режиме безбазового клиента реплкикации. Если данные о заявках не хранятся клиентской системой или в результате сбоя эти данные были потеряны, то предполагается следующий порядок работы приложения, позволяющий избежать полной перезакачки большой таблицы orders_log:
приложение открывает поток FORTS_FUTORDERBOOK_REPL в режиме REMOTE_SNAPSHOT. Открывать надо обе таблицы – orders и info
получить данные в таблице orders и сохранить их во внутренние структуры
после выхода в онлайн (и закрытия потока) FORTS_FUTORDERBOOK_REPL, необходимо прочитать значение logRev из таблицы info. Таблица info всегда имеет только одну запись.
инициализировать объект для потока FORTS_FUTTRADE_REPL, создать объект TableSet со схемой, установить для таблицы orders_log максимальный ревижен вызовом
TableSet.set_rev(“orders_log”, logRev)
открыть поток FORTS_FUTTRADE_REPL в безбазовом режиме для работы
Использовать этот механизм можно только для безбазового клиента, потому что базовый клиент всегда читает данные о максимальном ревижене из БД, указанной в строке соединения.
Не допускается работа с потоком FORTS_FUTTRADE_REPL/FORTS_OPTTRADE_REPL без корректной обработки последнего ревижена. ПО пользователя, многократно переоткрывающее поток FORTS_FUTTRADE_REPL/FORTS_OPTTRADE_REPL, без сохранения номера жизни и последнего полученного ревижена (с нулевым ревиженом) не будет допущено к торгам по итогам сертификации.
В ТС SPECTRA действует система ограничения аномальной активности клиентских приложений. Она не позволяет приложению пользователя (одному логину в системе SPECTRA) присылать более оговорённого в заявке на подключение количества сообщений в единицу времени. В настоящий момент можно получить логин в систему SPECTRA с ограничением 30, 60, 90 и т.д. торговых операций в секунду. К торговым операциям относятся все команды управления заявками. Количество неторговых (всех остальных) операций для любого типа логина ограничено 500 в секунду.
При превышении лимита сообщений, система контроля не транслирует сообщение в ядро ТС, а посылает пользователю сообщение-ответ с уведомлением об отказе в обслуживании, P2_Type = 99 следующей структуры:
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
queue_size | i4 | Количество сообщений пользователя |
penalty_remain | i4 | Время в миллисекундах, по прошествии которого будет успешно принято следующее сообщение от этого пользователя |
message | c128 | Текст сообщения об ошибке |
Обращаем внимание на два нюанса:
Количество сообщений за истекшую секунду оценивается при приёме КАЖДОГО сообщения. Это значит, что если пользователь постоянно присылает запросы с частотой, больше, чем ему разрешено, то его сообщения перестают обрабатываться вообще.
Сообщение-отказ с типом 99 может быть послано в ответ на любое сообщение пользователя.
Для централизованного мониторинга времен выставления заявок и задержек в распространении данных, в P2ClientGate существует функциональность автоматической простановки метки времени в исходящих сообщениях и последующего анализа разницы во времени между текущим моментом при приходе ответа на команду или приходе записи по реплики и исходной меткой времени, проставленной при отправке. P2ClentGate накапливает срезы статистической информации по задержкам, которые доступны для считывания и анализа централизованной системой мониторинга РТС. Важное замечание. Для работоспособности этого функционала требуется установить ПО Plaza2 и использовать версии схем сообщений, соответствующие системе SPECTRA 3.8.2 и новее. Отличительным признаком новых схем сообщений с поддержкой централизованного мониторинга являются строки
LocalTimeField=<имя поля>
в описаниях сообщений.
Использование новых схем сообщений со старыми бинарными модулями Plaza2 приведет к проблемам.
Таблицы:
Таблица 1. Поля таблицы orders_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
hedge | i1 | Признак хеджевой заявки |
trust | i1 | Признак заявки доверительного управления |
ext_id | i4 | Внешний номер |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
broker_to | c7 | Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
broker_to_rts | c7 | Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
broker_from_rts | c7 | Код РТС клиента - владельца заявки |
id_deal | i8 | Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок |
deal_price | d16.5 | Цена заключенной сделки |
local_stamp | t | Локальное время пользователя |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является последней в транзакции
Запись является результатом операции перемещения заявки
Запись является результатом операции удаления заявки
Запись является результатом группового удаления
Признак удаления остатка заявки по причине кросс-сделки
Заявка Fill-or-kill
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка удалена
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Поле id_ord1 содержит номер первой заявки в последовательности перевыставлений заявки со сроком истечения
Таблица 2. Поля таблицы deal
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_deal | i8 | Номер сделки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
moment | t | Время заключения сделки |
code_sell | c7 | Код продавца |
code_buy | c7 | Код покупателя |
id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
ext_id_sell | i4 | Внешний номер из заявки продавца |
comment_sell | c20 | Комментарий из заявки продавца |
trust_sell | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки продавца |
status_sell | i4 | Статус сделки со стороны продавца |
id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
ext_id_buy | i4 | Внешний номер из заявки покупателя |
comment_buy | c20 | Комментарий из заявки покупателя |
trust_buy | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки покупателя |
status_buy | i4 | Статус сделки со стороны покупателя |
pos | i4 | Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки |
nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
id_repo | i8 | Номер другой части сделки РЕПО |
hedge_sell | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны продавца |
hedge_buy | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны покупателя |
fee_sell | d26.2 | Сбор по сделке продавца |
fee_buy | d26.2 | Сбор по сделке покупателя |
login_sell | c20 | Логин пользователя продавца |
login_buy | c20 | Логин пользователя покупателя |
code_rts_sell | c7 | Код РТС продавца |
code_rts_buy | c7 | Код РТС покупателя |
id_deal_multileg | i8 | Номер сделки по связке |
Примечания:
Поля code_sell, comment_sell, ext_id_sell, trust_sell, hedge_sell, login_sell, code_rts_sell, fee_sell, code_buy, comment_buy, ext_id_buy, trust_buy, hedge_buy, login_buy, code_rts_buy, fee_buy, заполняются только для своих сделок
Поля status_sell и status_buy являются битовыми масками, определяющими следующие значения:
Сделка является сделкой экспирации
Признак истечения времени действия инструмента
Сделка T+0 по переносу позиции
Техническая сделка (Репо)
Техническая сделка (Связанная парная заявка)
Сделка поставки через RTS Standard
Сделка сформированная вне торгов
Адресная сделка
Сделка по связке
Сделка при непоставке
Сделка исполнения фьючерса или инструмента RTS Standard (кроме исполнения фьючерса через RTS Standard)
Для технических сделок, являющимися результатами сделок по инструментам-связкам, поле nosystem всегда установлено в 1, вне зависимости от того, является ли сделка по связке системной или адресной. Для определения системности исходной сделки надо использовать признак nosystem соответствующей записи таблицы multileg_deal.
Поле id_repo содержит номер другой части сделки РЕПО. Для I-й части поле содержит номер II-й части, для II-й части – номер I-й
Поле id_deal_multileg содержит код сделки по инструменту-связке, в случае если данная запись является записью о технической сделке. В случае сделки по обычному инструменту данное поле содержит 0.
Для "чужих" сделок в полях status_buy и status_sell могут заполняються биты 0x4, 0x2000000, 0x4000000 и 0x8000000
Таблица 3. Поля таблицы multileg_orders_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Идентификатор инструмента-связки |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
hedge | i1 | Признак хеджевой заявки |
trust | i1 | Признак заявки доверительного управления |
ext_id | i4 | Внешний номер |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
broker_to | c7 | Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
broker_to_rts | c7 | Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
rate_price | d16.5 | Ставка заявки |
swap_price | d16.5 | Своп-цена заявки |
broker_from_rts | c7 | Код РТС клиента - владельца заявки |
id_deal | i8 | Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок |
deal_price | d16.5 | Цена заключенной сделки |
local_stamp | t | Локальное время пользователя |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является последней в транзакции
Заявка Репо с КЦ
Заявка Репо
Обычная заявка по связке
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка удалена
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Поле rate_price для инструментов, торгуемых в своп цене, содержит 0.
Таблица 4. Поля таблицы multileg_deal
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_deal | i8 | Номер сделки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Идентификатор инструмента-связки |
price | d16.5 | Цена первой части парной связки |
amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
moment | t | Время заключения сделки |
code_sell | c7 | Код продавца |
code_buy | c7 | Код покупателя |
id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
ext_id_sell | i4 | Внешний номер из заявки продавца |
comment_sell | c20 | Комментарий из заявки продавца |
trust_sell | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки продавца |
status_sell | i4 | Статус сделки со стороны продавца |
id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
ext_id_buy | i4 | Внешний номер из заявки покупателя |
comment_buy | c20 | Комментарий из заявки покупателя |
trust_buy | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки покупателя |
status_buy | i4 | Статус сделки со стороны покупателя |
nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
rate_price | d16.5 | Ставка сделки |
swap_price | d16.5 | Своп-цена сделки |
hedge_sell | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны продавца |
hedge_buy | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны покупателя |
code_rts_buy | c7 | Код РТС покупателя |
code_rts_sell | c7 | Код РТС продавца |
buyback_amount | d16.2 | Сумма обратного выкупа для сделок Репо |
Примечания:
Поля code_sell, comment_sell, ext_id_sell, trust_sell, hedge_sell, code_rts_sell, fee_sell, code_buy, comment_buy, ext_id_buy, trust_buy, hedge_buy, code_rts_buy, fee_buy, заполняются только для своих сделок
Поле rate_price для инструментов, торгуемых в своп цене, содержит 0.
Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 7. Поля таблицы orders_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
hedge | i1 | Признак хеджевой заявки |
trust | i1 | Признак заявки доверительного управления |
ext_id | i4 | Внешний номер |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
broker_to | c7 | Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
broker_to_rts | c7 | Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
broker_from_rts | c7 | Код РТС клиента - владельца заявки |
id_deal | i8 | Код сделки, соответствующей данной записи журнала заявок |
deal_price | d16.5 | Цена заключенной сделки |
local_stamp | t | Локальное время пользователя |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
RFQ. Запрос на котировку
RFQ. Время истекло
Запись является последней в транзакции
Запись является результатом операции перемещения заявки
Запись является результатом операции удаления заявки
Запись является результатом группового удаления
Признак удаления остатка заявки по причине кросс-сделки
Заявка Fill-or-kill
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка удалена
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Поле id_ord1 содержит номер первой заявки в последовательности перевыставлений заявки со сроком истечения
Таблица 8. Поля таблицы deal
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_deal | i8 | Номер сделки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
moment | t | Время заключения сделки |
code_sell | c7 | Код продавца |
code_buy | c7 | Код покупателя |
id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
ext_id_sell | i4 | Внешний номер из заявки продавца |
comment_sell | c20 | Комментарий из заявки продавца |
trust_sell | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки продавца |
status_sell | i4 | Статус сделки со стороны продавца |
id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
ext_id_buy | i4 | Внешний номер из заявки покупателя |
comment_buy | c20 | Комментарий из заявки покупателя |
trust_buy | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки покупателя |
status_buy | i4 | Статус сделки со стороны покупателя |
pos | i4 | Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки |
nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
hedge_sell | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны продавца |
hedge_buy | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны покупателя |
login_sell | c20 | Логин пользователя продавца |
login_buy | c20 | Логин пользователя покупателя |
code_rts_buy | c7 | Код РТС покупателя |
code_rts_sell | c7 | Код РТС продавца |
fee_sell | d26.2 | Сбор по сделке продавца |
fee_buy | d26.2 | Сбор по сделке покупателя |
id_deal_multileg | i8 | Номер сделки по связке |
Примечания:
Поля code_sell, comment_sell, ext_id_sell, trust_sell, hedge_sell, login_sell, code_rts_sell, fee_sell, code_buy, comment_buy, ext_id_buy, trust_buy, hedge_buy, login_buy, code_rts_buy, fee_buy, заполняются только для своих сделок
Поля status_sell и status_buy являются битовыми масками, определяющими следующие значения:
Сделка является сделкой экспирации
Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 11. Поля таблицы orders_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
id_deal | i8 | Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок |
deal_price | d16.5 | Цена заключенной сделки |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является последней в транзакции
Запись является результатом операции перемещения заявки
Запись является результатом операции удаления заявки
Запись является результатом группового удаления
Признак удаления остатка заявки по причине кросс-сделки
Заявка Fill-or-kill
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка удалена
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Поле id_ord1 содержит номер первой заявки в последовательности перевыставлений заявки со сроком истечения
Таблица 12. Поля таблицы multileg_orders_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
rate_price | d16.5 | Ставка заявки |
swap_price | d16.5 | Своп-цена заявки |
id_deal | i8 | Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок |
deal_price | d16.5 | Цена заключенной сделки |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является последней в транзакции
Заявка Репо с КЦ
Заявка Репо
Обычная заявка по связке
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка удалена
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Поле rate_price для инструментов, торгуемых в своп цене, содержит 0.
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 14. Поля таблицы deal
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
id_deal | i8 | Номер сделки |
pos | i4 | Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки |
amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
price | d16.5 | Цена |
moment | t | Время заключения сделки |
id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
Таблица 15. Поля таблицы multileg_deal
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Идентификатор инструмента-связки |
id_deal | i8 | Номер сделки |
amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
price | d16.5 | Цена первой части парной связки |
rate_price | d16.5 | Ставка сделки |
swap_price | d16.5 | Своп-цена сделки |
buyback_amount | d16.2 | Сумма обратного выкупа для сделок Репо |
moment | t | Время заключения сделки |
id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.
Таблицы:
Таблица 18. Поля таблицы orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
hedge | i1 | Признак хеджевой заявки |
trust | i1 | Признак заявки доверительного управления |
ext_id | i4 | Внешний номер |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
broker_to | c7 | Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
broker_to_rts | c7 | Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
broker_from_rts | c7 | Код РТС клиента - владельца заявки |
init_moment | t | Время появления заявки |
init_amount | i4 | Начальное количество в заявке |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является результатом операции перемещения заявки
Запись является результатом операции удаления заявки
Запись является результатом группового удаления
Признак удаления остатка заявки по причине кросс-сделки
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Таблицы:
Таблица 20. Поля таблицы orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
hedge | i1 | Признак хеджевой заявки |
trust | i1 | Признак заявки доверительного управления |
ext_id | i4 | Внешний номер |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
broker_to | c7 | Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
broker_to_rts | c7 | Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
broker_from_rts | c7 | Код РТС клиента - владельца заявки |
init_moment | t | Время появления заявки |
init_amount | i4 | Начальное количество в заявке |
Примечания:
Поле status представляет собой битовую маску
Котировочная
Встречная
Внесистемная
Запись является результатом операции перемещения заявки
Запись является результатом операции удаления заявки
Запись является результатом группового удаления
Признак удаления остатка заявки по причине кросс-сделки
Поле action описывает действие, произошедшее с заявкой
Заявка добавлена
Заявка сведена в сделку
Таблицы:
Таблица 22. Поля таблицы orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
id_ord | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
status | i4 | Статус заявки |
action | i1 | Действие с заявкой |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
price | d16.5 | Цена |
amount | i4 | Количество в операции |
amount_rest | i4 | Оставшееся количество в заявке |
init_moment | t | Время появления заявки |
init_amount | i4 | Начальное количество в заявке |
Таблицы:
Таблица содержит
Таблица 24. Поля таблицы common
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
best_sell | d16.5 | Цена лучшей заявки на продажу |
amount_sell | i4 | Количество в заявках на продажу с лучшей ценой |
best_buy | d16.5 | Цена лучшей заявки на покупку |
amount_buy | i4 | Количество в заявках на покупку с лучшей ценой |
price | d16.5 | Цена последней сделки |
trend | d16.5 | Тренд изменения цены (разница между ценами двух последних сделок) |
amount | i4 | Количество в последней сделке |
deal_time | t | Дата и время последней сделки |
min_price | d16.5 | Минимальная цена |
max_price | d16.5 | Максимальная цена |
avr_price | d16.5 | Средневзвешенная цена |
old_kotir | d16.5 | Расчетная цена предыдущей сессии |
deal_count | i4 | Количество сделок |
contr_count | i4 | Общее количество контрактов в сделках |
capital | d26.2 | Суммарный объём сделок в рублях |
pos | i4 | Текущее кол-во открытых позиций |
mod_time | t | Дата и время изменения записи |
cur_kotir | d16.5 | Текущая котировка |
cur_kotir_real | d16.5 | Рыночная котировка |
orders_sell_qty | i4 | Количество заявок на продажу |
orders_sell_amount | i4 | Объём в контрактах в заявках на продажу |
orders_buy_qty | i4 | Количество заявок на покупку |
orders_buy_amount | i4 | Объём в контрактах в заявках на покупку |
open_price | d16.5 | Цена открытия |
close_price | d16.5 | Цена закрытия |
local_time | t | Поле для мониторинга репликации common |
Примечания:
Поле open_price содержит цену первой сделки в текущей сессии, а если её нет, то 0
Поле close_price содержит цену последней сделки в текущей сессии, а если её нет, то 0
Таблицы:
Таблица содержит
Таблица 25. Поля таблицы common
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
best_sell | d16.5 | Цена лучшей заявки на продажу |
amount_sell | i4 | Количество в заявках на продажу с лучшей ценой |
best_buy | d16.5 | Цена лучшей заявки на покупку |
amount_buy | i4 | Количество в заявках на покупку с лучшей ценой |
price | d16.5 | Цена последней сделки |
trend | d16.5 | Тренд изменения цены (разница между ценами двух последних сделок) |
amount | i4 | Количество в последней сделке |
deal_time | t | Дата и время последней сделки |
min_price | d16.5 | Минимальная цена |
max_price | d16.5 | Максимальная цена |
avr_price | d16.5 | Средневзвешенная цена |
old_kotir | d16.5 | Расчетная цена предыдущей сессии |
deal_count | i4 | Количество сделок |
contr_count | i4 | Общее количество контрактов в сделках |
capital | d26.2 | Суммарный объём сделок в рублях |
pos | i4 | Текущее кол-во открытых позиций |
mod_time | t | Дата и время изменения записи |
isin_is_spec | i1 | По этому инструменту сейчас возможно подавать запросы на котировку. |
orders_sell_qty | i4 | Количество заявок на продажу |
orders_sell_amount | i4 | Объём в контрактах в заявках на продажу |
orders_buy_qty | i4 | Количество заявок на покупку |
orders_buy_amount | i4 | Объём в контрактах в заявках на покупку |
open_price | d16.5 | Цена открытия |
close_price | d16.5 | Цена закрытия |
local_time | t | Поле для мониторинга репликации common |
Примечания:
Поле open_price содержит цену первой сделки в текущей сессии, а если её нет, то 0
Поле close_price содержит цену последней сделки в текущей сессии, а если её нет, то 0
Таблицы:
Таблица содержит список агрегированных котировок. Каждая агрегированная котировка является результатом суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
Ночной период - таблицы содержат данные на момент завершения вечерней сессии
Торговая сессия до пром. клиринга - таблица обновляется активными заявками
Пром. клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала пром. клиринга
Торговая сессия после пром. клиринга - таблица обновляется активными заявками
Клиринг - таблица очищается
Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Таблица 26. Поля таблицы orders_aggr
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
price | d16.5 | Цена котировки |
volume | i8 | Объем агрегированной котировки |
moment | t | Время последнего обновления котировки |
dir | i1 | Направление котировки |
Примечания:
Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём котировки (volume), но и инструмент, цена, направление. В случае наступления такого события считается, что предыдущая котировка вышла из стакана, а новая – появилась.
В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом, может происходит обнуление существующей котировки – это означает, что котировка вышла из стакана или заполнение нулевой котировки какими либо значениями – это означает, что котировка с новыми значениями вошла в стакан.
Таблицы:
Таблица содержит информацию о позициях клиентов.
Таблица 27. Поля таблицы position
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
client_code | c7 | Код клиента |
open_qty | i4 | Количество позиций на начало сессии |
buys_qty | i4 | Количество купленных контрактов в ходе сессии |
sells_qty | i4 | Количество проданных контрактов в ходе сессии |
pos | i4 | Текущая позиция |
net_volume_rur | d26.2 | Нетто-сумма денег, в рублях, на которую были совершены сделки. Положительное число - деньги приходят, отрицательное - деньги выплачиваются |
last_deal_id | i8 | Номер последней сделки |
waprice | d16.5 | Средневзвешенная цена |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица содержит информацию о лимитах клиентов.
Таблица 29. Поля таблицы part
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
client_code | c7 | Код клиента |
coeff_go | d16.5 | Коэффициент клиентского ГО |
coeff_liquidity | d16.5 | Коэффициент ликвидности |
money_old | d26.2 | Всего денег на конец предыдущей сессии |
money_amount | d26.2 | Всего денег |
money_free | d26.2 | Свободно денег |
money_blocked | d26.2 | Заблокировано денег |
pledge_old | d26.2 | Залогов на начало сессии |
pledge_amount | d26.2 | Всего залогов |
pledge_free | d26.2 | Свободно залогов |
pledge_blocked | d26.2 | Заблокировано залогов |
vm_reserve | d26.2 | Сумма, зарезервированная под отрицательную ВМ по закрытым позициям |
vm_intercl | d26.2 | Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг |
fee | d26.2 | Списанный сбор |
fee_reserve | d26.2 | Заблокированный резерв сбора под заявки |
limit_spot_buy | d26.2 | Лимит на Покупку Спотов |
limit_spot_buy_used | d26.2 | Использованный Лимит на Покупку Спотов |
is_auto_update_limit | i1 | Признак автоматической коррекции лимита на величину дохода при закачке после клиринга: 0-нет, 1-менять. |
is_auto_update_spot_limit | i1 | Признак автоматической коррекции лимитов по Спотам (на Продажу, и на Покупку) при закачке после клиринга: 0-нет, 1-менять |
no_fut_discount | i1 | Флаг запрещения использования скидки по фьючерсам: 1-Запрет, 0-нет |
limits_set | i1 | Наличие установленных денежного и залогового лимитов |
premium | d26.2 | Премия |
premium_order_reserve | f | Резерв премии под заявки |
balance_money | d26.2 | Сальдо денежных торговых переводов за текущую сессию |
vm_order_reserve | f | Сумма, зарезервированная под отрицательную ВМ по заявкам |
money_pledge_amount | d26.2 | Суммарная оценочная стоимость залогов полного обеспечения |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 31. Поля таблицы delivery_report
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
date | t | Дата проведения клиринга |
client_code | c7 | Код клиента |
type | c2 | Признак РФ/БФ/клиента ('RF' - РФ; 'BF' - БФ; 'CL' - клиент). Здесь всегда равен 'CL'. |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор иструмента |
pos | i4 | Количество позиций, подлежащих исполнению, на начало данного этапа поставки (кроме исключенных по принципу совпадения ИНН (кодов)) |
pos_excl | i4 | Для первого этапа - это Количество позиций по фьючерсам, аннулированных в связи с тем, что они учитывались на регистрах с одним ИНН (кодом). Для второго этапа всегда 0 |
pos_unexec | i4 | Количество позиций, неисполненных в ходе данного этапа поставки |
unexec | i1 | Признак исполнения/неисполнения клиентом позиций, указанных в поле pos_neisp (False - исполнение, True - неисполнение) |
settl_pair | c12 | Код РПС |
asset_code | c25 | Торговый код поставляемого актива |
issue_code | c25 | Депозитарный код поставляемого актива |
oblig_rur | d16.2 | Объём обязательств в руб. |
oblig_qty | i8 | Объём обязательств в бумагах, шт. |
fulfil_rur | d16.2 | Объём выполненных обязательств в руб. |
fulfil_qty | i8 | Объём выполненных обязательств в бумагах, шт. |
step | i4 | Порядковый номер этапа поставки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
id_gen | i4 | Идентификатор этапа формирования отчетов |
Примечания:
Поле unexec может принимать следующие значения:
Исполнение
Неисполнение
Поле step при поставке по Спотам всегда принимает значение 1
Таблица 32. Поля таблицы fut_rejected_orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
order_id | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
moment_reject | t | Время, когда заявка была отвергнута |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
amount | i4 | Объём, количество единиц инструмента |
price | d16.5 | Цена |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
ret_code | i4 | Код возврата процедуры перепостановки |
ret_message | c255 | Текст сообщения о причине отвержения заявки при перепостановке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
ext_id | i4 | Внешний номер |
Таблица 33. Поля таблицы fut_intercl_info
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
client_code | c7 | Код клиента |
vm_intercl | d16.2 | Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг |
Таблица 34. Поля таблицы fut_bond_registry
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
bond_id | i4 | Цифровой код облигации |
small_name | c25 | Торговый код в корпоративных торгах РТС |
short_isin | c25 | Выпуск облигации |
name | c75 | Наименование облигации |
date_redempt | t | Дата погашения облигации |
nominal | d16.5 | Номинал облигации |
bond_type | i1 | Тип: акция/облигация |
year_base | i2 | База года |
Примечания:
Поле bond_type является битовой маской и может принимать следующие значения:
не задан
Акция
Облигация (без амортизации/формула актуальная)
Облигация с амортизацией
Облигация, формула виртуальная-американская
Облигация, формула виртуальная-европейская
Примечания:
На настоящий момент поле id принимает значение = 1 (рубль к доллару)
Таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов.
Таблица 39. Поля таблицы fut_vcb
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
name | c75 | Наименование |
exec_type | c1 | Тип исполнения |
curr | c3 | Валюта платежа |
exch_pay | d16.2 | Биржевой сбор за 1 контракт в рублях |
exch_pay_scalped | i1 | Признак скальпирования биржевого сбора |
clear_pay | d16.2 | Клиринговый сбор за 1 контракт в рублях |
clear_pay_scalped | i1 | Признак скальпирования клирингового сбора |
sell_fee | d7.3 | Комиссия с продавца. Не используется |
buy_fee | d7.3 | Комиссия с покупателя. Не используется |
trade_scheme | c1 | Форма торгов |
section | c50 | Наименование Секции |
exch_pay_spot | d16.5 | Биржевой сбор по Спотам за 1 лот в % от цены |
client_code | c7 | Код клиента |
exch_pay_spot_repo | d16.5 | Биржевой сбор по Репо |
rate_id | i4 | Идентификатор курса |
Примечания:
Поле exec_type может принимать следующие значения:
Альтернативный
Поставка
Индекс
Поставка акций через режим Т+, ASTS
Поле trade_scheme может принимать следующие значения:
С полным обеспечением
С залогом
Таблица содержит информацию о расписании сессий.
Таблица 40. Поля таблицы session
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
begin | t | Время начала |
end | t | Время окончания |
state | i4 | Состояние сессии |
opt_sess_id | i4 | Номер соответствующей опционной сессии |
inter_cl_begin | t | Время начала пром. клиринга |
inter_cl_end | t | Время окончания пром. клиринга |
inter_cl_state | i4 | Состояние пром. клиринга |
eve_on | i1 | Признак того, что доп вечерняя сессия будет проводиться |
eve_begin | t | Время начала доп. вечерней сессии |
eve_end | t | Время окончания доп. вечерней сессии |
mon_on | i1 | Признак того, что доп утренняя сессия будет проводиться |
mon_begin | t | Время начала доп. утренней сессии |
mon_end | t | Время окончания доп. утренней сессии |
pos_transfer_begin | t | Начало интервала переноса позиций |
pos_transfer_end | t | Конец интервала переноса позиций |
Примечания:
Поля pos_transfer_begin и pos_transfer_end обозначают период во время торговой сессии, в течение которого действует особый режим заключения сделок по инструменту с поставкой в текущий торговый день. Во время действия данного режима запрещены все заявки по указанному инструменту, за исключением адресных заявок внутри одной РФ.
Поле state может принимать следующие значения:
Сессия назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.
Сессия идет. Можно ставить и удалять заявки.
Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.
Сессия принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки.
Сессия завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки.
Поле inter_cl_state выдается (по битово):
Неопределен. Можно ставить и удалять заявки.
Будущий на сегодня. Можно ставить и удалять заявки.
Отменен. Можно ставить и удалять заявки.
Текущий, т.е. идет, ничего нельзя. Нельзя ставить и удалять заявки.
Текущий, т.е. идет (по времени), но фактически завершен и уже можно выкачиваться, снимать заявки. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.
Успешно завершен (в т.ч. и по времени). Можно ставить и удалять заявки.
Таблица 41. Поля таблицы multileg_dict
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой код связки |
isin_id_leg | i4 | Уникальный код инструмента, входящего в связку |
qty_ratio | i4 | Коэффициент количества |
Примечания:
Смысл поля qty_ratio состоит в указании количества и направления инструмента, входящего в связку: если значение qty_ratio > 0, то данный инструмент входит в связку с тем же направлением, с каким и заявка по связке, если qty_ratio < 0 – с противоположным. Абсолютное значение qty_ratio определяет коэффициент, на который умножается количество единиц инструмента-связки в заявке для получения количества единиц инструмента isin_id_leg.
Таблица содержит справочник инструментов, назначенных к торгам в сессию.
Таблица 42. Поля таблицы fut_sess_contents
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
short_isin | c25 | Описатель инструмента |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
name | c75 | Наименование инструмента |
inst_term | i4 | Смещение от спота |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
is_limited | i1 | Признак наличия лимитов в торгах |
limit_up | d16.5 | Верхний лимит цены |
limit_down | d16.5 | Нижний лимит цены |
old_kotir | d16.5 | Скорректированная расчетная цена предыдущей сессии |
buy_deposit | d16.2 | ГО покупателя |
sell_deposit | d16.2 | ГО продавца |
roundto | i4 | Количество знаков после запятой в цене |
min_step | d16.5 | Минимальный шаг цены |
lot_volume | i4 | К-во единиц базового актива в инструменте |
step_price | d16.5 | Стоимость шага цены |
d_pg | t | Дата окончания обращения инструмента |
is_spread | i1 | Признак вхождения фьючерса в межмесячный спрэд. 1 – входит; 0 – не входит |
coeff | d9.6 | Коэффициент межмесячного спрэда |
d_exp | t | Дата исполнения инструмента |
is_percent | i1 | Признак того, что фьючерс торгуется в процентах. 1 - торгуется процентах, 0 – торгуется не в процентах |
percent_rate | d6.2 | Процентная ставка для расчета вариационной маржи по процентным фьючерсам |
last_cl_quote | d16.5 | Котировка после последнего клиринга |
signs | i4 | Поле признаков |
is_trade_evening | i1 | Признак торговли в вечернюю сессию |
ticker | i4 | Уникальный числовой код Главного Спота |
state | i4 | Состояние торговли по инструменту |
price_dir | i1 | Направление цены инструмента |
multileg_type | i4 | Тип связки |
legs_qty | i4 | Количество инструментов в связке |
step_price_clr | d16.5 | Cтоимость шага цены вечернего клиринга |
step_price_interclr | d16.5 | Cтоимость шага цены пром. клиринга |
step_price_curr | d16.5 | Стоимость минимального шага цены, выраженная в валюте |
d_start | t | Дата ввода инструмента в обращение |
exch_pay | d16.5 | Биржевой сбор |
Примечания:
Состояние сессии имеет приоритет над состоянием инструмента. То есть, если сессия находится в состоянии «приостановлена» или «завершена», то по всем инструмента нельзя торговать, независимо от значения state в инструменте.
Поле state может принимать следующие значения:
Сессия по этому инструменту назначена. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.
Сессия по этому инструменту идет. Можно ставить и удалять заявки по этому инструменту.
Приостановка торгов по всем инструментам. Нельзя ставить заявки, но можно удалять.
Сессия по этому инструменту принудительно завершена. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.
Сессия по этому инструменту завершена по времени. Нельзя ставить и удалять заявки по этому инструменту.
Приостановка торгов по этому инструменту. Нельзя ставить заявки, но можно удалять по этому инструменту.
Поле signs является битовой маской и может принимать следующие значения:
Признак торговли в вечернюю сессию
Маржируемый (1) или с уплатой премии (0)
Спот
Главный спот
Признак анонимной торговли
Признак неанонимной торговли
Признак торговли в основную сессию
Признак инструмента-связки
Признак инструмента RTS Money
Признак основной цены для составных инструментов:
0 - инструмент котируется в своп-цене
1 - инструмент котируется в ставке
Значение признака влияет на смысл поля цены для данного инструмента в потоках со стаканами.
Поле price_dir может принимать следующие значения:
Стандартный порядок сортировки цен
Обратный порядок сортировки цен
Поле multileg_type может принимать следующие значения:
Обычный инструмент - не связка
Связка, торгуемая в режиме Репо
Наличие данного признака означает, что инструмент может торговаться как в режиме Репо, так и в режиме связанных заявок.
Валютный своп
Календарный спред
Поле is_trade_evening является битовой маской:
Инструмент не торгуется
Инструмент торгуется в вечернюю сессию
Инструмент торгуется в дневную сессию
Таблица 43. Поля таблицы fut_instruments
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
short_isin | c25 | Описатель инструмента |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
name | c75 | Наименование инструмента |
inst_term | i4 | Смещение от спота |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
is_limited | i1 | Признак наличия лимитов в торгах |
old_kotir | d16.5 | Скорректированная расчетная цена предыдущей сессии |
roundto | i4 | Количество знаков после запятой в цене |
min_step | d16.5 | Минимальный шаг цены |
lot_volume | i4 | К-во единиц базового актива в инструменте |
step_price | d16.5 | Стоимость шага цены |
d_pg | t | Дата окончания обращения инструмента |
is_spread | i1 | Признак вхождения фьючерса в межмесячный спрэд. 1 – входит; 0 – не входит |
coeff | d9.6 | Коэффициент межмесячного спрэда |
d_exp | t | Дата исполнения инструмента |
is_percent | i1 | Признак того, что фьючерс торгуется в процентах. 1 - торгуется процентах, 0 – торгуется не в процентах |
percent_rate | d6.2 | Процентная ставка для расчета вариационной маржи по процентным фьючерсам |
last_cl_quote | d16.5 | Котировка после последнего клиринга |
signs | i4 | Поле признаков |
volat_min | d20.15 | Нижняя граница волатильности |
volat_max | d20.15 | Верхняя граница волатильности |
price_dir | i1 | Направление цены инструмента |
multileg_type | i4 | Тип связки |
legs_qty | i4 | Количество инструментов в связке |
step_price_clr | d16.5 | Cтоимость шага цены вечернего клиринга |
step_price_interclr | d16.5 | Cтоимость шага цены пром. клиринга |
step_price_curr | d16.5 | Стоимость минимального шага цены, выраженная в валюте |
d_start | t | Дата ввода инструмента в обращение |
Таблица 44. Поля таблицы diler
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
client_code | c7 | Код клиента |
name | c200 | Наименование фирмы |
rts_code | c50 | Код РТС фирмы |
transfer_code | c7 | Код счета для переноса позиции |
status | i4 | Признак обособленности раздела |
Примечания:
Поля client_code, name, transfer_code заполняются только для своих фирм.
Поле status является битовой маской:
0x01 - ДУ раздел
0x02 - обособленный регистр
0x04 - БФ является ДУ
Примечания:
Поле status является битовой маской:
0x01 - ДУ раздел
0x02 - обособленный регистр
0x04 - БФ является ДУ
Таблица содержит расчетные цены по инструментам по результатам прошедшего клиринга.
Таблица 46. Поля таблицы fut_sess_settl
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
date_clr | t | Дата клиринга |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
settl_price | d16.5 | Расчетная цена |
Таблица 47. Поля таблицы sys_messages
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
msg_id | i4 | Уникальный идентификатор сообщения |
moment | t | Дата и время регистрации сообщения |
lang_code | c8 | Язык сообщения |
urgency | i1 | Признак срочности сообщения |
status | i1 | Статус сообщения |
text | c255 | Текст сообщения |
Таблица 48. Поля таблицы prohibition
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
prohib_id | i4 | Номер запрета |
client_code | c7 | Код клиента |
initiator | i4 | Инициатор запрета |
section | c50 | Секция |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
priority | i4 | Приоритет запрета |
group_mask | i8 | Битовая маска групп, по которым действует запрет |
type | i4 | Тип запрета |
is_legacy | i4 | Признак добавления запретов через legacy-команды |
Примечания:
Поле Initiator - Инициатор запрета:
БФ;
Главный трейдер РФ;
Администратор КЦ;
Администратор ТС.
Поле ProhibitionType - Тип запрета
Всё разрешено (при отмене действующего запрета с меньшим приоритетом, иначе - просто удалить строку);
запрет открытия позиций;
запрет всех торговых операций;
запрет открытия позиций в продажу;
запрет брокера на подачу заявок на Экспирацию.
Заявки на Экспирацию разрешено подавать только Главному трейдеру.
Поле ProhibitionGroupMask - Битовая маска типов инструментов:
T+0
T+1
T+2
...
T+27
T-1
споты
фьючерсы
опционы
Поле Priority - От максимального приоритета к минимальному:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Поле SectionID - Название:
Фондовая
Товарная
Денежная
MOSENEX
SPBEX
SPBEX_OAO
NAMEX
Таблица 49. Поля таблицы rates
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
rate_id | i4 | Идентификатор валюты платежа |
curr_base | c15 | Код базовой валюты |
curr_coupled | c15 | Код сопряжённой валюты |
radius | d16.5 | Радиус изменения цены индикатора в процентах |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 51. Поля таблицы opt_rejected_orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
order_id | i8 | Номер заявки |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
moment | t | Время изменения состояния заявки |
moment_reject | t | Время, когда заявка была отвергнута |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
dir | i1 | Направление |
amount | i4 | Объём, количество единиц инструмента |
price | d16.5 | Цена |
date_exp | t | Дата истечения заявки |
id_ord1 | i8 | Номер первой заявки |
ret_code | i4 | Код возврата процедуры перепостановки |
ret_message | c255 | Текст сообщения о причине отвержения заявки при перепостановке |
comment | c20 | Комментарий трейдера |
login_from | c20 | Логин пользователя, поставившего заявку |
ext_id | i4 | Внешний номер |
Таблица 52. Поля таблицы opt_intercl_info
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
client_code | c7 | Код клиента |
vm_intercl | d16.2 | Вариационная маржа, списанная или полученная в пром. клиринг |
Таблица 53. Поля таблицы opt_exp_orders
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
exporder_id | i8 | Идентификатор заявки на экспирацию |
client_code | c7 | Код клиента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
amount | i4 | Количество экспирируемых позиций |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
date | t | Дата и время |
amount_apply | i4 | Кол-во в заявках на момент пром.клиринга |
Таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов.
Таблица 54. Поля таблицы opt_vcb
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
name | c75 | Наименование |
exec_type | c1 | Тип исполнения |
curr | c3 | Валюта платежа |
exch_pay | d16.2 | Биржевой сбор за 1 контракт в рублях |
exch_pay_scalped | i1 | Признак скальпирования биржевого сбора |
clear_pay | d16.2 | Клиринговый сбор за 1 контракт в рублях |
clear_pay_scalped | i1 | Признак скальпирования клирингового сбора |
sell_fee | d7.3 | Комиссия с продавца. Не используется |
buy_fee | d7.3 | Комиссия с покупателя. Не используется |
trade_scheme | c1 | Форма торгов |
coeff_out | d7.3 | Коэффициент приближенности 'внелимитных' опционов |
is_spec | i1 | 1-по этому контракту шлюз (и его фирма) является специалистом по запросам на котировку |
spec_spread | d16.5 | Спред специалиста |
min_vol | i4 | Минимальный объем в котировках специалиста |
client_code | c7 | Код клиента |
rate_id | i4 | Идентификатор курса |
Таблица содержит справочник инструментов, назначенных к торгам в сессию.
Таблица 55. Поля таблицы opt_sess_contents
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
short_isin | c25 | Описатель инструмента |
name | c75 | Наименование инструмента |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
fut_isin_id | i4 | Код фьючерсного инструмента |
is_limited | i1 | Признак наличия лимитов в торгах |
limit_up | d16.5 | Верхний лимит премии |
limit_down | d16.5 | Нижний лимит премии |
old_kotir | d16.5 | Котировка (Теоретическая цена опциона) предыдущей сессии |
bgo_c | d16.2 | Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика (руб) |
bgo_nc | d16.2 | Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика (руб) |
europe | i1 | Разновидность опциона. 0 - американский опцион, 1 - европейский опцион |
put | i1 | Тип опциона. 0 - Call опцион,1 - Put опцион |
strike | d16.5 | Цена страйк |
roundto | i4 | Количество знаков после запятой в цене |
min_step | d16.5 | Минимальный шаг премии |
lot_volume | i4 | К-во единиц базового актива в инструменте |
step_price | d16.5 | Стоимость шага премии |
d_pg | t | Дата окончания обращения инструмента |
d_exec_beg | t | Дата начала экспирации инструмента |
d_exec_end | t | Дата окончания экспирации инструмента |
signs | i4 | Поле признаков |
last_cl_quote | d16.5 | Расчетная Цена (Теоретическая цена опциона) после последнего клиринга |
bgo_buy | d16.2 | Базовое ГО под покупку маржируемого опциона |
base_isin_id | i4 | Числовой идентификатор базового инструмента |
d_start | t | Дата ввода инструмента в обращение |
exch_pay | d16.2 | Биржевой сбор за 1 контракт в рублях |
Примечания:
Состояние сессии имеет приоритет над состоянием инструмента. То есть, если сессия находится в состоянии «приостановлена» или «завершена», то по всем инструмента нельзя торговать, независимо от значения state в инструменте
Поле signs является битовой маской и принимает следующие значения:
Признак торговли в вечернюю сессию
Маржируемый (1) или с уплатой премии (0)
Признак анонимной торговли
Признак неанонимной торговли
Признак торговли в основную сессию
Таблица содержит значения волатильности и теоретической по инструментам по результатам прошедшего клиринга.
Таблица 56. Поля таблицы opt_sess_settl
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
date_clr | t | Дата клиринга |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор иструмента |
volat | d16.5 | Волатильность опциона |
theor_price | d16.5 | Теоретическая цена опциона |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 58. Поля таблицы volat_coeff
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
a | d16.10 | Коэффициент A параметрической кривой волатильности |
b | d16.10 | Коэффициент B параметрической кривой волатильности |
c | d16.10 | Коэффициент C параметрической кривой волатильности |
d | d16.10 | Коэффициент D параметрической кривой волатильности |
e | d16.10 | Коэффициент E параметрической кривой волатильности |
s | d16.10 | Коэффициент S параметрической кривой волатильности |
Таблицы:
Таблица 59. Поля таблицы fut_MM_info
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
spread | d16.5 | Спред в пунктах |
price_edge_sell | d16.5 | Цена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред |
amount_sells | i4 | Кол-во контрактов в заявках на продажу, входящих в спред |
price_edge_buy | d16.5 | Цена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред |
amount_buys | i4 | Кол-во контрактов в заявках на покупку, входящих в спред |
mm_spread | d16.5 | Спред по договору |
mm_amount | i4 | Кол-во по договору |
spread_sign | i1 | Признак: 1 – спред не держится, 0 – держится |
amount_sign | i1 | Признак: 1 – кол-во не держится, 0 – держится |
percent_time | d6.2 | Процент выполнения Обязательств |
period_start | t | Начало периода действия правил ММ |
period_end | t | Окончание периода действия правил ММ |
client_code | c7 | Код клиента |
active_sign | i4 | Признак: 1 – запись удалена (стала не активна), 0 – активна |
agmt_id | i4 | Идентификатор обязательства ММ |
fulfil_min | d6.2 | Процент минимального исполнения обязательств за торговую сессию |
fulfil_partial | d6.2 | Процент частичного исполнения обязательств за торговую сессию |
fulfil_total | d6.2 | Процент полного исполнения обязательств за торговую сессию |
is_fulfil_min | i1 | Признак минимального исполнения обязательств в текущий момент |
is_fulfil_partial | i1 | Признак частичного исполнения обязательств в текущий момент |
is_fulfil_total | i1 | Признак полного исполнения обязательств в текущий момент |
Примечания: В таблице fut_MM_info потока FORTS_MM_REPL транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода.
Таблица 60. Поля таблицы opt_MM_info
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
spread | d16.5 | Спред в пунктах |
price_edge_sell | d16.5 | Цена худшей заявки на продажу, вошедшей в спред |
amount_sells | i4 | Кол-во контрактов в заявках на продажу, входящих в спред |
price_edge_buy | d16.5 | Цена худшей заявки на покупку, вошедшей в спред |
amount_buys | i4 | Кол-во контрактов в заявках на покупку, входящих в спред |
mm_spread | d16.5 | Спред по договору |
mm_amount | i4 | Кол-во по договору |
spread_sign | i1 | Признак: 1 – спред не держится, 0 – держится |
amount_sign | i1 | Признак: 1 – кол-во не держится, 0 – держится |
percent_time | d6.2 | Процент выполнения Обязательств |
period_start | t | Начало периода действия правил ММ |
period_end | t | Окончание периода действия правил ММ |
client_code | c7 | Код клиента |
cstrike_offset | d16.5 | Смещение от центрального страйка |
active_sign | i4 | Признак: 1 – запись удалена (стала не активна), 0 – активна |
agmt_id | i4 | Идентификатор обязательства ММ |
fulfil_min | d6.2 | Процент минимального исполнения обязательств за торговую сессию |
fulfil_partial | d6.2 | Процент частичного исполнения обязательств за торговую сессию |
fulfil_total | d6.2 | Процент полного исполнения обязательств за торговую сессию |
is_fulfil_min | i1 | Признак минимального исполнения обязательств в текущий момент |
is_fulfil_partial | i1 | Признак частичного исполнения обязательств в текущий момент |
is_fulfil_total | i1 | Признак полного исполнения обязательств в текущий момент |
Примечания: В таблице opt_MM_info потока FORTS_MM_REPL транслируются обязательства маркет-мейкеров с детализацией до семизначного клиентского кода.
Таблицы:
Таблица 63. Поля таблицы money_clearing
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
client_code | c7 | Код клиента |
share | i1 | Тип счета |
amount_beg | d16.2 | Денег на начало дня |
vm | d16.2 | Вариационная маржа, включая вариационную маржу по маржируемым опционам |
premium | d16.2 | Опционная премия |
pay | d16.2 | Движение по счету |
fee_fut | d16.2 | Фьючерсный биржевой сбор |
fee_opt | d16.2 | Опционный биржевой сбор |
go | d16.2 | Суммарное ГО по фьючерсам и опционам |
amount_end | d21.2 | На конец дня |
free | d22.2 | Свободно средств |
ext_reserve | d26.2 | Дополнительный резерв |
Примечания:
Для инструментов RUONIA поле ext_reserve содержит сумму средств, зарезервированных под возможное изменение ставки RUONIA
Таблица 64. Поля таблицы clr_rate
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
rate | d16.5 | Значение индекса |
moment | t | Момент фиксирования значения |
signs | i1 | Признаки, соответствующие данному значению |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
rate_id | i4 | Идентификатор курса |
Таблица 65. Поля таблицы fut_pos
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
client_code | c7 | Код клиента |
account | i1 | Тип счета (0 - РФ; 1 - БФ; 2 - клиент) |
pos_beg | i4 | Позиция на начало дня |
pos_end | i4 | Позиция на конец дня |
vm | d16.2 | Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента |
fee | d16.2 | Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента |
accum_go | d16.2 | Накопленный ГП |
fee_ex | d16.2 | Биржевой сбор |
vat_ex | d16.2 | НДС в составе биржевого сбора |
fee_cc | d16.2 | Клиринговый сбор |
vat_cc | d16.2 | НДС в составе клирингового сбора |
Таблица 66. Поля таблицы opt_pos
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
client_code | c7 | Код клиента |
account | i1 | Тип счета (0 - РФ; 1 - БФ; 2 - клиент) |
pos_beg | i4 | Позиция на начало дня |
pos_end | i4 | Позиция на конец дня |
vm | d16.2 | Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента. Равно сумме полей VAR_MARG_P и VAR_MARG_D |
fee | d16.2 | Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента. Совпадает с полем SBOR из отчетов |
fee_ex | d16.2 | Биржевой сбор |
vat_ex | d16.2 | НДС в составе биржевого сбора |
fee_cc | d16.2 | Клиринговый сбор |
vat_cc | d16.2 | НДС в составе клирингового сбора |
Таблица 67. Поля таблицы fut_sess_settl
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
date_clr | t | Дата клиринга |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
settl_price | d16.5 | Расчетная цена |
Таблица 68. Поля таблицы opt_sess_settl
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
date_clr | t | Дата клиринга |
isin | c25 | Символьный код инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор иструмента |
volat | d16.5 | Волатильность опциона |
theor_price | d16.5 | Теоретическая цена опциона |
Таблица 69. Поля таблицы pledge_details
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
client_code | c7 | Код клиента |
pledge_name | c10 | Код иностранной валюты или ценной бумаги |
amount_beg | d10.0 | Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии |
pay | d10.0 | Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты |
amount | d10.0 | Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент |
rate | d16.5 | Оценочная стоимость единицы иностранной валюты или одной ценной бумаги в рублях РФ |
amount_beg_money | d16.2 | Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии в рублях РФ |
pay_money | d16.2 | Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты в рублях РФ |
amount_money | d16.2 | Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент в рублях РФ |
com_ensure | i1 | Тип cредств обеспечения |
Примечания:
Поле amount_money - Количество ценных бумаг или иностранной валюты на текущий момент (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount» * «rate»)
Поле amount_beg_money - Количество ценных бумаг или иностранной валюты на начало сессии (в рублях РФ) (рассчитывается как «amount_beg» * «rate»)
Поле pay_money - Сумма вводов-выводов в штуках ценных бумаг или иностранной валюты (в рублях РФ) (рассчитывается как «pay» * «rate»)
Поле com_ensure - Тип cредств обеспечения:
средства частичного обеспечения;
средства полного обеспечения.
Таблицы:
Таблица содержит данные о значениях биржевых индексов.
Таблица 71. Поля таблицы rts_index
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
name | c25 | Имя индекса |
moment | t | Момент последнего расчета |
value | d18.4 | Значение индекса |
prev_close_value | d18.4 | Значение индекса на закрытие предыдущей торговой сессии |
open_value | d18.4 | Значение индекса на открытие текущей торговой сессии |
max_value | d18.4 | Максимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии |
min_value | d18.4 | Минимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии |
usd_rate | d10.4 | Для индексов, в которых учитываются как рублевые, так и долларовые цены инструментов – курс рубля к доллару, использовавшийся для расчета |
cap | d18.4 | Капитализация бумаг, входящих в индекс |
volume | d18.4 | Объём сделок, входящих в индекс |
Таблицы:
Таблица содержит журнал значений биржевых индексов за текущий день. Очистка таблицы производится во время ночных регламентных работ.
Таблица 72. Поля таблицы rts_index_log
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
name | c25 | Имя индекса |
moment | t | Момент последнего расчета |
value | d18.4 | Значение индекса |
prev_close_value | d18.4 | Значение индекса на закрытие предыдущей торговой сессии |
open_value | d18.4 | Значение индекса на открытие текущей торговой сессии |
max_value | d18.4 | Максимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии |
min_value | d18.4 | Минимальное значение индекса в течение текущей торговой сессии |
usd_rate | d10.4 | Для индексов, в которых учитываются как рублевые, так и долларовые цены инструментов – курс рубля к доллару, использовавшийся для расчета |
cap | d18.4 | Капитализация бумаг, входящих в индекс |
volume | d18.4 | Объём сделок, входящих в индекс |
Таблицы:
Таблица 73. Поля таблицы fut_vm
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
vm | d16.5 | Накопленная по сделкам вариационная маржа по фьючерсам, рассчитанная по текущей котировке |
vm_real | d16.5 | Накопленная по сделкам вариационная маржа по фьючерсам, рассчитанная по текущей рыночной котировке |
Таблица 74. Поля таблицы opt_vm
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
client_code | c7 | Код клиента |
vm | d16.5 | Накопленная по сделкам вариационная маржа по маржируемым опционам, рассчитанная по текущей опционной котировке |
vm_real | d16.5 | Накопленная по сделкам вариационная маржа по маржируемым опционам, рассчитанная по текущей опционной котировке |
Таблицы:
Таблица 75. Поля таблицы volat
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
volat | d16.5 | Волатильность опциона |
theor_price | d16.5 | Теоретическая цена опциона |
theor_price_limit | d16.5 | Теоретическая цена опциона с учетом лимитов |
Таблицы:
Таблица 76. Поля таблицы base_contracts_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
code_vcb | c25 | Код базового контракта |
code_mcs | c25 | Код межконтрактного спрэда |
volat_num | i1 | Количество кривых волатильности |
points_num | i1 | Количество точек риска |
subrisk_step | f | Шаг подточек риска |
is_percent | i1 | Признак процентного контракта |
percent_rate | d16.5 | Процентная ставка (для контрактов на ставки) |
currency_volat | d16.5 | Волатильность курса валюты |
is_usd | i1 | Признак расчета в долларах |
usd_rate_curv_radius | f | Радиус кривизны курса валюты |
somc | f | Ставка ГО по непокрытым продажам (в рублях) |
Таблица 77. Поля таблицы futures_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin | c25 | Идентификатор инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
code_vcb | c25 | Код базового контракта |
limit | f | Лимит колебания цены контракта |
settl_price | d16.5 | Расчетная цена |
spread_aspect | i1 | Признак вхождения в спрэд |
subrisk | i1 | Признак учета рисков по подточкам риска |
step_price | f | Цена минимального шага |
base_go | d26.2 | Базовое ГО |
exp_date | t | Дата экспирации |
spot_signs | i1 | Признак спот-фьючерса |
settl_price_real | d16.5 | Реальная расчетная цена фьючерса |
min_step | f | Минимальный шаг изменения цены |
Примечания:
Поле spread_aspect может принимать следующие значения:
Не входит в спрэд
Входит в межмесячный спрэд
Поле spot_sings может принимать следующие значения:
Обычный фьючерс
Спот
Главный спот
Таблица 78. Поля таблицы virtual_futures_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin | c25 | Идентификатор инструмента |
isin_base | c25 | Код реального фьючерса |
is_net_positive | i1 | Признак учета положительных рисков по данному виртуальному фьючерсу |
volat_range | f | Коридор волатильности |
t_squared | f | Величина квадратного корня из времени до экспирации опционов на данный виртуальный фьючерс |
max_addrisk | f | Ограничение сверху на дополнительные риски |
a | f | Параметр a |
b | f | Параметр b |
c | f | Параметр c |
d | f | Параметр d |
e | f | Параметр e |
s | f | Параметр s |
exp_date | t | Дата экспирации |
fut_type | i1 | Признак маржинальной системы расчетов для опционов, привязанных к данному ВФ |
use_null_volat | i1 | Признак нулевой волатильности |
Таблица 79. Поля таблицы options_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
isin | c25 | Идентификатор инструмента |
isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
isin_base | c25 | Код виртуального фьючерса |
strike | d16.5 | Страйк опциона |
opt_type | i1 | Тип опциона: 1 - PUT, 2 - CALL |
settl_price | d16.5 | Расчетная цена |
base_go_sell | d26.2 | Базовое ГО на продажу |
synth_base_go | d26.2 | Базовое ГО по синтетической позиции на продажу |
base_go_buy | d26.2 | Базовое ГО на покупку |
Таблица 80. Поля таблицы broker_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
broker_code | c7 | Код брокерской фирмы |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
limit_spot_sell | i4 | Лимит на открытие позиций в продажу на RTS Standard по данной акции (базовому контракту) |
used_limit_spot_sell | i4 | Использованный лимит на открытие позиций в продажу на RTS Standard по данной акции |
Таблица 81. Поля таблицы client_params
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
client_code | c7 | Код клиента |
code_vcb | c25 | Код базового актива |
coeff_go | d16.5 | Коэффициент ГО |
limit_spot_sell | i4 | Лимит на открытие позиций в продажу на RTS Standard по данной акции (базовому активу) |
used_limit_spot_sell | i4 | Использованный лимит на открытие позиций в продажу на RTS Standard по данной акции |
Примечания:
Возможные типы событий
event_type = 1
message = "session_data_ready"
Закончена загрузка данных из клиринговой системы в торговую перед началом новой торговой сессии
event_type = 2
message = "intraday_clearing_finished"
Все расчетные процедуры в промклиринге закончены
event_type = 4
message = "intraday_clearing_started"
Начало промклиринга
event_type = 5
message = "clearing_started"
Начало основного клиринга
event_type = 6
message = "extension_of_limits_finished"
Раздвижка лимитов закончена
event_type = 8
message = "broker_recalc_finished"
Денежные средства после промклиринга пересчитаны
Таблицы:
Таблица 83. Поля таблицы fee_all
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
time | i8 | Время |
p2login | c64 | Логин |
sess_id | i4 | Номер сессии |
points | i4 | Количество начисленных баллов за секунду из time |
fee | d16.2 | Сбор за некорректные транзакции к моменту time |
Тип сообщения: 36
Тип ответного сообщения: 101
Таблица 86. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
isin | c25 | Код инструмента | |
client_code | c3 | Код клиента | |
type | i4 | Вид заявки | |
dir | i4 | Направления заявки | |
amount | i4 | Количество единиц инструмента | |
price | c17 | Цена заявки | |
comment | c20 | "" | Поле комментария. Добавляется в заявку, сделку. Может использоваться по собственному усмотрению разработчиков шлюза. |
broker_to | c20 | "" | Код РТС фирмы, которой адресована внесистемная заявка |
ext_id | i4 | 0 | Внешний номер. Добавляется в заявку, сделку |
du | i4 | 0 | Признак ДУ. Добавляется в заявку, сделку |
date_exp | c8 | "" | Дата истечения заявки. Добавляется в заявку. |
hedge | i4 | 0 | Признак хэдж-заявки |
dont_check_money | i4 | 0 | Признак расчета рисков по клиентскому разделу по данной заявке |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Поле type
может
принимать следующие значения:
котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
заявка Fill-or-Kill
Поле dir
может
принимать следующие значения:
заявка на покупку
заявка на продажу
В поле price
задаётся цена заявки в строковом виде 'nnnnnnnnnn.mmmmm'.
В поле date_exp
задаётся дата истечения заявки в виде 'YYYYMMDD'. Если в качестве
данного параметра передаётся пустая строка, то заявка считается
обычной. При заданной дате заявка будет автоматически
перевыставляться в следующую сессию, но - получая при этом новый
номер и новое время. Таким образом получаются «многодневные»
заявки. Время их жизни – до истечения даты. Заявки с истекшей
датой будут автоматически сниматься после завершения вечерней
сессии (если она есть в этот день), уже ночью. При перевыставлении
делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности
средств. Допустимый диапазон даты: >= сегодняшнего дня, <=
одного года вперед.
Параметр заявки dont_check_money
принимает следующие
значения:
0 - проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
1 - не проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
Параметр может использоваться логином, имеющим специальное разрешение. В случае, если данный флаг будет установлен у заявки, подаваемой с логина, у которого данное разрешение отсутствует, заявка будет отвергнута.
Тип сообщения: 40
Тип ответного сообщения: 129
Осуществляет постановку заявки по составному инструменту - Репо или свопу RTS Money.
Таблица 88. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
sess_id | i4 | 0 | Идентификатор сессии |
isin_id | i4 | Код инструмента-связки | |
client_code | c3 | Код клиента | |
type | i4 | Вид заявки | |
dir | i4 | Направления заявки | |
amount | i4 | Количество единиц инструмента | |
price | c17 | Цена заявки | |
rate_price | c17 | Ставка или своп-цена | |
comment | c20 | "" | Поле комментария. Добавляется в заявку, сделку. Может использоваться по собственному усмотрению разработчиков шлюза. |
hedge | i4 | 0 | Признак хэдж-заявки |
broker_to | c20 | "" | Код РТС фирмы, которой адресована внесистемная заявка |
ext_id | i4 | 0 | Внешний номер. Добавляется в заявку, сделку |
trust | i4 | 0 | Признак ДУ. Добавляется в заявку, сделку |
date_exp | c8 | "" | Дата истечения заявки. Добавляется в заявку. |
trade_mode | i4 | Тип заявки | |
dont_check_money | i4 | 0 | Признак расчета рисков по клиентскому разделу по данной заявке |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Поле type
может
принимать следующие значения:
котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
заявка Fill-or-Kill
Поле dir
может
принимать следующие значения:
заявка на покупку
заявка на продажу
В поле price
задаётся
цена заявки в строковом виде 'nnnnnnnnnn.mmmmm'.
В поле rate_price
указывается цена для заявки по составному инструменту:
Ставка - для инструментов Репо
Своп-цена - для инструментов своп RTS Money
В общем случае смысл этого поля для инструмента-связки определяется значением признака 0x1000 (способ котирования) в описании инструмента (см. fut_sess_contents )
В поле date_exp
задаётся дата истечения заявки в виде 'YYYYMMDD'.
Поле trade_mode
может
принимать следующие значения:
Репо
Обычная заявка по связке
В поле sess_id
должен
быть указан номер сессии или 0, что означает выставление заявки в
текущую сессию.
Параметр заявки dont_check_money
принимает следующие
значения:
0 - проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
1 - не проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
Параметр может использоваться логином, имеющим специальное разрешение. В случае, если данный флаг будет установлен у заявки, подаваемой с логина, у которого данное разрешение отсутствует, заявка будет отвергнута.
Тип сообщения: 37
Тип ответного сообщения: 102
Таблица 90. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
order_id | i8 | Код заявки для удаления |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Код возврата = 14 (Не найдена заявка для удаления) означает, что такой заявки в очереди (уже) нет. Возможно, номер неправильный и ее сегодня вообще не было. Нет смысла повторно (а тем более многократно) посылать удаление с тем же номером. Особенно это актуально для автоматических систем.
Тип сообщения: 38
Тип ответного сообщения: 103
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Параметр buy_sell
может принимать следующие значения
Заявки на покупку
Заявки на продажу
Все заявки
все заявки вне лимитов (полезно после проведения пром. клиринга)
Параметр non_system
может принимать следующие значения
Обычные заявки
Внесистемные
Все
Если параметр code
не задан или его значение равно ‘%%%’, то производится удаление
заявок для всех клиентских счетов.
Если параметр code_vcb
не задан или его значение
равно ‘%’, то производится удаление заявок для всех контрактов.
В случае задания для параметра ext_id
значения, отличного от 0,
производится удаления всех заявок с соответствующим ext_id
; значения других параметров при
этом игнорируются; при этом их значения должны находится в
допустимом диапазоне.
Данная команда не может быть использована для удаления заявок по инструментам-связкам.
Тип сообщения: 39
Тип ответного сообщения: 105
Таблица 94. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
regime | i4 | Режим работы команды | |
order_id1 | i8 | Номер первой удаляемой заявки | |
amount1 | i4 | 0 | Новое количество единиц инструмента для первой заявки |
price1 | c17 | "0" | Новая цена для первой заявки |
ext_id1 | i4 | 0 | Новый внешний номер для первой заявки |
order_id2 | i8 | 0 | Номер второй удаляемой заявки |
amount2 | i4 | 0 | Новое количество единиц инструмента для второй заявки |
price2 | c17 | "0" | Новая цена для второй заявки |
ext_id2 | i4 | 0 | Новый внешний номер для второй заявки |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Параметр regime
определяет режим работы команды и может принимать следующие
значения:
Не менять объёмы заявок. Остается текущий фактический объем заявок в системе. Присланные количества игнорируются.
Изменить объёмы заявок. Если заявки найдены, вместо них выставляются заявки с присланными ценой и объемом.
Снять старые заявки. Если объем хотя бы одной из заявок не совпадает с присланным, удаляются обе заявки. Иначе - выполняется сдвиг.
Установить объемы заявок равными присланным за вычетом сведенной части заявки (не меньше 0). Если присланный объем меньше сведенной части заявки, удаляются обе заявки.
Для новых заявок проводится процедура аукциона.
Сдвиг заявок возможен только в рамках одного торгового инструмента. Только по одному клиентскому регистру.
Нельзя сдвигать заявки по связкам.
Нельзя сдвигать адресные заявки.
При сдвиге нельзя менять направление заявки.
Удаленная (или передвинутая, или полностью сведенная) заявка не перевыставляется; выдается сообщение об ошибке.
Если при сдвиге пары заявок одна из них не найдена или не может быть передвинута, действия со второй заявкой также не производятся с выдачей сообщения об ошибке.
Если две заявки противоположного направления сдвигаются таким образом, что цены заявок пересекаются, параметры считаются некорректными, сдвиг не выполняется, выдается сообщение об ошибке.
Если при сдвиге пары заявок одна из них наткнулась на кросс-сделку (сведение с заявкой от того же ИНН, либо клиентского регистра), она откатывается, а другая заявка сдвигается.
При передвижке заявок date_exp
переносятся в новые заявки.
В результатах обработки команды поля order_id1
и order_id2
заполняются номерами новых
заявок. В случае, если заявка не была выставлена, соответствующее
поле обнуляется.
Тип сообщения: 41
Тип ответного сообщения: 109
Таблица 96. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
isin | c25 | Код инструмента | |
client_code | c3 | Код клиента | |
type | i4 | Вид заявки | |
dir | i4 | Направления заявки | |
amount | i4 | Количество единиц инструмента | |
price | c17 | Цена заявки | |
comment | c20 | "" | Поле комментария. Добавляется в заявку, сделку. Может использоваться по собственному усмотрению разработчиков шлюза. |
broker_to | c20 | "" | Код РТС фирмы, которой адресована внесистемная заявка |
ext_id | i4 | 0 | Внешний номер. Добавляется в заявку, сделку |
du | i4 | 0 | Признак ДУ. Добавляется в заявку, сделку |
check_limit | i4 | 0 | Признак проверки лимитов |
date_exp | c8 | "" | Дата истечения заявки. Добавляется в заявку. |
hedge | i4 | 0 | Признак хэдж-заявки |
dont_check_money | i4 | 0 | Признак расчета рисков по клиентскому разделу по данной заявке |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Поле type
может
принимать следующие значения:
Котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
Встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
Заявка Fill-or-Kill
Поле dir
может
принимать следующие значения:
заявка на покупку
заявка на продажу
В поле price
задаётся цена заявки в строковом виде 'nnnnnnnnnn.mmmmm'.
Поле check_limit
может принимать следующие значения:
Не выполнять проверку лимитов
Выполнять проверку лимитов
В поле date_exp
задаётся дата истечения заявки в виде 'YYYYMMDD'. Если в качестве
данного параметра передаётся пустая строка, то заявка считается
обычной. При заданной дате заявка будет автоматически
перевыставляться в следующую сессию, но - получая при этом новый
номер и новое время. Таким образом получаются «многодневные»
заявки. Время их жизни – до истечения даты. Заявки с истекшей
датой будут автоматически сниматься после завершения вечерней
сессии (если она есть в этот день), уже ночью. При перевыставлении
делаются проверки на наличие инструмента, клиента, достаточности
средств. Допустимый диапазон даты: >= сегодняшнего дня, <=
одного года вперед.
Параметр заявки dont_check_money
принимает следующие
значения:
0 - проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
1 - не проверять обеспечение на уровне клиентского раздела
Параметр может использоваться логином, имеющим специальное разрешение. В случае, если данный флаг будет установлен у заявки, подаваемой с логина, у которого данное разрешение отсутствует, заявка будет отвергнута.
Тип сообщения: 42
Тип ответного сообщения: 110
Таблица 98. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
order_id | i8 | Код заявки для удаления |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Тип сообщения: 43
Тип ответного сообщения: 111
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Параметр buy_sell
может принимать следующие значения
Заявки на покупку
Заявки на продажу
Все заявки
Параметр non_system
может принимать следующие значения
Обычные заявки
Внесистемные
Все
Если параметр code
не задан или его значение равно ‘%%%’, то производится удаление
заявок для всех клиентских счетов.
Если параметр code_vcb
не задан или его значение
равно ‘%’, то производится удаление заявок для всех контрактов.
В случае задания для параметра ext_id
значения, отличного от 0,
производится удаления всех заявок с соответствующим ext_id
; значения других параметров при
этом игнорируются; при этом их значения должны находится в
допустимом диапазоне.
Тип сообщения: 44
Тип ответного сообщения: 113
Таблица 102. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
regime | i4 | Режим работы команды | |
order_id1 | i8 | Номер первой удаляемой заявки | |
amount1 | i4 | 0 | Новое количество единиц инструмента для первой заявки |
price1 | c17 | "0" | Новая цена для первой заявки |
ext_id1 | i4 | 0 | Новый внешний номер для первой заявки |
check_limit | i4 | 0 | Признак проверки лимитов |
order_id2 | i8 | 0 | Номер второй удаляемой заявки |
amount2 | i4 | 0 | Новое количество единиц инструмента для второй заявки |
price2 | c17 | "0" | Новая цена для второй заявки |
ext_id2 | i4 | 0 | Новый внешний номер для второй заявки |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Параметр regime
определяет режим работы команды и может принимать следующие
значения:
Не менять объёмы заявок. Остается текущий фактический объем заявок в системе. Присланные количества игнорируются.
Изменить объёмы заявок. Если заявки найдены, вместо них выставляются заявки с присланными ценой и объемом.
Снять старые заявки. Если объем хотя бы одной из заявок не совпадает с присланным, удаляются обе заявки. Иначе - выполняется сдвиг.
Установить объемы заявок равными присланным за вычетом сведенной части заявки (не меньше 0). Если присланный объем меньше сведенной части заявки, удаляются обе заявки.
Поле check_limit
может принимать следующие значения:
Не выполнять проверку лимитов
Выполнять проверку лимитов
Для новых заявок проводится процедура аукциона.
Сдвиг заявок возможен только в рамках одного торгового инструмента. Только по одному клиентскому регистру.
Нельзя сдвигать заявки по связкам.
Нельзя сдвигать адресные заявки.
При сдвиге нельзя менять направление заявки.
Удаленная (или передвинутая, или полностью сведенная) заявка не перевыставляется; выдается сообщение об ошибке.
Если при сдвиге пары заявок одна из них не найдена или не может быть передвинута, действия со второй заявкой также не производятся с выдачей сообщения об ошибке.
Если две заявки противоположного направления сдвигаются таким образом, что цены заявок пересекаются, параметры считаются некорректными, сдвиг не выполняется, выдается сообщение об ошибке.
Если при сдвиге пары заявок одна из них наткнулась на кросс-сделку (сведение с заявкой от того же ИНН, либо клиентского регистра), она откатывается, а другая заявка сдвигается.
При передвижке заявок date_exp
переносятся в новые заявки.
В результатах обработки команды поля order_id1
и order_id2
заполняются номерами новых
заявок. В случае, если заявка не была выставлена, соответствующее
поле обнуляется.
Тип сообщения: 60
Тип ответного сообщения: 104
Процедура позволяет менять денежные лимиты по клиентскому счету.
Таблица 104. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
mode | i4 | Режим работы команды | |
code | c3 | Код клиентского счета | |
limit_money | c17 | "0" | Лимит денежных средств |
limit_pledge | c17 | "0" | Лимит залоговых средств |
coeff_liquidity | c17 | "0" | Коэффициент ликвидности по фьючерсам |
coeff_go | c17 | "1" | Коэффициент клиентского ГО |
is_auto_update_limit | i4 | -1 | Признак автоматической коррекции лимита на величину дохода при закачке после клиринга |
is_auto_update_spot_limit | i4 | -1 | Признак автоматической коррекции Спотовых лимитов (продажа и покупка) при закачке после клиринга |
limit_spot_buy | c17 | "-1" | Лимит на Покупку Спотов |
no_fut_discount | i4 | 0 | Флаг запрета использования скидки по фьючерсам |
check_limit | i4 | 0 | Флаг проверки |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
Удалить рублевый лимит
Удалить залоговый лимит
Удалить рублевый, залоговый и спотовый лимиты
Установить лимиты денежных средств, залоговых средств и лимит на покупки спотов
Изменить лимиты денежных средств, залоговых средств
coeff_go
–
дополнительный коэффициент, на который умножается суммарное ГО по
клиенту при постановке заявки. Проверка на достаточность средств
осуществляется с учетом этого коэффициента.
Признак is_auto_update_limit
установленный в 1
позволяет автоматизировать процесс изменения лимитов по
результатам предыдущего дня. (-1) – при операциях в режимах 12 или
13, при изменении других параметров, значение этого параметра не
изменять.
Для изменения только coeff_liquidity
и/или coeff_go
и/или is_auto_update_limit
и/или is_auto_update_spot_limit
–
используйте режим 13, параметр limit_money
=0.
Признак is_auto_update_spot_limit
установленный в 1 позволяет автоматизировать процесс изменения
лимитов и на Продажу, и на Покупку Спотов, по результатам
предыдущего дня. Таким образом, скорректированный лимит будет
действовать на все время действия инструмента. (-1) – при
операциях в режимах 12 или 13, при изменении других параметров,
значение этого параметра не изменять.
Формат параметра limit_spot_buy
- 16.2. Задается в
рублях.
В параметре no_fut_discount
можно указать
следующие значения:
Использовать скидку по ГО на фьючерсах
Не использовать скидку по ГО на фьючерсах
В параметре check_limit
можно указать следующие
значения:
Не выполнять проверку, произвести безусловное изменение лимита
Выполнять проверку на неувеличение задолженности после изменения лимита
Тип сообщения: 33
Тип ответного сообщения: 106
Изменение клиентских параметров по базовым активам (БА). Процедура позволяет менять клиентские параметры по базовым активам.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Поле mode
задает
режим работы команды:
удалить лимит
установить лимит
coeff_go
–
дополнительный коэффициент, на который умножается суммарное ГО по
клиенту при постановке заявки. Проверка на достаточность средств
осуществляется с учетом этого коэффициента.
limit_spot
- если
лимитировать клиента не нужно, а mode
=11 не задать, т.к. строка нужна
(есть другие параметры) - то задавайте этот параметр равным ‘-1’.
Внутренний тип переменной - int.
Тип сообщения: 14
Тип ответного сообщения: 114
Процедура позволяет менять параметры БФ по базовым активам.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Поле mode
задает
режим работы команды:
удалить лимит
установить лимит
limit_spot
- если
лимитировать клиента не нужно, а mode
=11 не задать, т.к. строка нужна
(есть другие параметры) - то задавайте этот параметр равным ‘-1’.
Внутренний тип переменной - int.
Тип сообщения: 7
Тип ответного сообщения: 107
Процедура позволяет менять деньги по своим БФ. При этом, при увеличении счета БФ, недостающие деньги снимаются со счета самой РФ, а при уменьшении, деньги возвращаются на счет РФ.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
Установить лимиты равные limit_money
и limit_pledge
Изменить лимиты limit_money
и limit_pledge
Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов проставил необходимые права.
Тип сообщения: 16
Тип ответного сообщения: 116
Процедура позволяет менять денежные параметры БФ.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
Удалить
Установить
Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ или БФ, которому Администратор торгов проставил необходимые права.
Лимит денежных средств (поле limit_spot_buy
). Если указать -1, то
данный лимит не будет проверяться. Если указать '' или -2, то
данный лимит не будет изменяться. Если не указан, то равен
-1.
Поле is_auto_update_spot_limit
,
установленное в 1 позволяет автоматизировать процесс изменения
лимитов по результатам предыдущего дня. (-1) – при операциях в
режиме 12, при изменении других параметров, значение этого
параметра не изменять.
Для изменения только параметра is_auto_update_spot_limit
можно
использовать режим 12 при значении параметра limit_spot_buy
=''.
Тип сообщения: 12
Тип ответного сообщения: 112
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
Удалить
Вставить/обновить
Для заявок на экспирацию ключевыми полями являются
isin
и code
.
Разрешено при Delete и Update задавать:
code
и isin
для поиска не используются)
order_id
не задан или =0)
При постановках новой заявки, заносите order_id
=0. Это будет являться
признаком, что надо ставить новую заявку, а не корректировать
старую.
Тип сообщения: 15
Тип ответного сообщения: 115
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Полеmode
определяет
режим работы команды:
удалить
установить
Поле state
может
принимать следующие значения:
нельзя открывать позиции
нельзя ставить любые заявки
нельзя открывать позиции на Продажу
Значения параметра state_mask определяются битовой маской. На настоящий момент данный параметр должен устанавливаться = 3.
При задании конкретного инструмента в поле isin
следует указывать код
соответствующего БА в поле code_vcb
.
Тип сообщения: 17
Тип ответного сообщения: 117
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
удалить
установить
Поле state
является
битовой маской
Первые два бита определяют числовое значение:
нельзя открывать позиции
нельзя ставить любые заявки
нельзя открывать позиции на Продажу
4 - резерв
8 - запрет брокера на подачу заявок на Экспирацию
Битовая маска состояний. Определяет те биты поля state
, значения которых будут изменены
в результате выполнения процедуры. На настоящий момент данный
параметр должен устанавливаться = 0x0F.
Ограничения по фьючерсам и опционам действуют независимо.
Тип сообщения: 35
Тип ответного сообщения: 130
Процедура позволяет выполнять переводы средств между двумя различными БФ, принадлежащими одной РФ.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечания:
Режим работы команды (поле mode
):
Перевод только в торгах
Перевод в торгах и клиринге
В настоящий момент системой поддерживается перевод денежных средств. Переводы залоговых средств не поддерживаются и поле amount_pledge должно быть равно 0.
Тип сообщения: 45
Тип ответного сообщения: 132
Процедура позволяет произвести пересчет центрального страйка, по тем обязательствам Маркет-Мейкера, для которых выбран вариант пересчета ЦС «Смещение по запросу». Предназначена для Маркет-Мейкеров.
Таблица 122. Входящие параметры
Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
isin_id | i4 | Числовой идентификатор базового инструмента |
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Тип сообщения: 61
Тип ответного сообщения: 137
Процедура позволяет переносить фьючерсные позиции между счетами своих БФ.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечание:
Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.
Тип сообщения: 62
Тип ответного сообщения: 138
Процедура позволяет переносить опционные позиции между счетами своих БФ.
Коды возврата команды:
успех выполнения операции
ошибка
Примечание:
Процедура доступна только тому логину шлюза от РФ, которому Администратор торгов предоставил необходимые права.
Plaza-2 | С++ | ODBC | Комментарий |
---|---|---|---|
u1 | UINT8 | SMALLINT | Целое число размером 1 байт. |
u2 | UINT16 | INTEGER | Целое число размером 2 байта. |
u4 | UINT32 | NUMERIC,10 | Целое число размером 4 байта. |
u8 | UINT64 | NUMERIC,20 | Целое число размером 8 байт. |
i1 | INT8 | SMALLINT | Целое число со знаком размером 1 байт. |
i2 | INT16 | SMALLINT | Целое число со знаком размером 2 байта. |
i4 | INT32 | INTEGER | Целое число со знаком размером 4 байта. |
i8 | INT64 | BIGINT | Целое число со знаком размером 8 байт. |
a | CHAR | VARCHAR | Строка символов размером 1 байт. |
cN | CHAR[N+1] | VARCHAR,N | Строка символов, оканчивающаяся нулевым символом. |
dN,M sN,M | P2BCDII | NUMERIC,N,M | Десятичное число в двоичной кодировке с фиксированной точкой,
где
|
t | P2TIME | TIMESTAMP | Дата и время. |
f | DOUBLE | REAL | Число с плавающей точкой двойной точности размером 8 байт. |
bN | VARBINARY,N | Блок данных. | |
zN | VARBINARY,N | Блок данных, где первые четыре байта задают длину буфера. |
Код возврата | Описание |
---|---|
0 | Операция выполнена успешно |
1 | Нет такого пользователя. |
2 | Нет такого Дилера. |
3 | Сейчас эта сессия не идёт. |
4 | Сессия приостановлена. |
5 | Ошибка при выполнении операции |
6 | Нет прав на выполнение операции |
7 | Попытка доступа к чужому счету дилера |
8 | Нет прав на удаление заявки другого клиента/пользователя своей фирмы |
9 | Фирме операции с заявками заблокированы Клиринговым Центром |
10 | Мало средств на счету для резервирования |
11 | Суммарное к-во фьюч. поз. для БФ вне лимита. |
13 | Лимит поз. по всему рынку превышен. |
14 | Не найдена заявка для удаления |
15 | Суммарное к-во фьюч. поз. для БФ вне лимита. |
16 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на собственный счет БФ. |
17 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Покупку на собственный счет БФ. |
18 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Продажу на собственный счет БФ. |
19 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на счета клиентов. |
20 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Покупку на счета клиентов. |
21 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Продажу на счета клиентов. |
22 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на собственный счет БФ по всем инструментам данного БА. |
23 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Покупку на собственный счет БФ по всем инструментам данного БА. |
24 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Продажу на собственный счет БФ по всем инструментам данного БА. |
25 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на счета клиентов по всем инструментам данного БА. |
26 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Покупку на счета клиентов по всем инструментам данного БА. |
27 | Запрет Администратора торгов на открытие позиции на Продажу на счета клиентов по всем инструментам данного БА. |
28 | Нет прав на выполнение операции |
29 | Суммарное к-во фьюч. поз. для РФ вне лимита. |
30 | Суммарное к-во фьюч. поз. для РФ вне лимита. |
31 | Не разрешена встречная заявка на один счет и/или ИНН. |
32 | Цена сделки вне лимита |
33 | Этой фирме операции с заявками заблокированы Клиринговым Центром |
34 | Попытка операции на несуществующий код клиента |
35 | Ошибка в задании входных параметров |
36 | Попытка операции по несуществующему базовому активу. |
37 | Перестановка заявок по Связкам недопустима. |
38 | Перестановка адресных заявок недопустима. |
39 | Цена не кратна минимальному шагу |
40 | Попытка адресовать внесистемную заявку несуществующему контрагенту. |
41 | Не наступил или истек срок доверенности пользователя |
42 | Запрещена работа Главным тредером РФ |
44 | Главный трейдер РФ не поставил признак своей работы от этой фирмы |
45 | Попытка поставить внесистемную заявку от фирмы, у которой не прописан код РТС. |
46 | По этому инструменту разрешены только внесистемные заявки. |
47 | В назначенной сессии по этому инструменту торгов нет. |
48 | По этому инструменту идет Поставка. Разрешены только внесистемные заявки своей фирме. |
49 | Попытка поставить внесистемную заявку от трейдера одного клиентского счета, а не от кода фирмы. |
50 | Не найдена заявка для перестановки |
51 | Суммарное к-во опц. поз. для РФ по базовому ф. контракту и ф. поз. с учетом хеджирования и покрытия вне лимита. |
52 | Суммарное к-во опц. поз. для БФ по базовому ф. контракту и ф. поз. с учетом хеджирования и покрытия вне лимита. |
53 | Ошибка в задании входного параметра - количество. Слишком велико. |
54 | В операции отказано: Превышен лимит операций от указанного клиента. |
56 | Нет прав на выполнение операции от указанного логина и кода. Обратитесь к Администратору торгов. |
57 | Нет прав на соединение с сервером Биржи. Обратитесь к Администратору торгов. |
58 | Нет прав на выставление заявки без проверки достаточности средств на уровне клиента. |
60 | Приостановка аукциона по всем инструментам рынка РТС Стандарт. |
61 | Приостановка торгов во всех режимах по рынку РТС Стандарт. |
62 | Приостановка торгов по секции рынка SPECTRA |
63 | Приостановка аукциона по всем инструментам данного БА рынка РТС Стандарт. |
64 | Приостановка торгов во всех режимах по всем инструментам данного БА по рынку РТС Стандарт. |
65 | Приостановка торгов во всех режимах по всем инструментам данного БА. |
66 | Приостановка торгов во всех режимах по данному инструменту рынка РТС Стандарт. |
67 | Запрет Биржи на открытие позиций по данному инструменту рынка РТС Стандарт. |
68 | Запрет брокера на постановку любых заявок на рынке РТС Стандарт. |
69 | Запрет Главного трейдера на постановку любых заявок на рынке РТС Стандарт. |
310 | Запрет Клиринга на открытие позиции по клиентскому счету: для клиентского регистра нет Депо счета, разрешённого для Поставки ценных бумаг. |
311 | Запрет Клиринга на открытие позиции по клиентскому счету. |
312 | Запрет Клиринга на постановку любых заявок по расчетной фирме по всем инструментам данного БА. |
313 | Запрет Клиринга на открытие позиции по расчетной фирме по всем инструментам данного БА. |
314 | Запрет Трейдера на постановку любых заявок по клиентскому счету. |
315 | Запрет Трейдера на открытие позиции по клиентскому счету. |
316 | Запрет Трейдера на открытие позиции на Продажу по клиентскому счету. |
317 | Превышен лимит заявок на покупку/продажу. |
318 | Запрет Клиринга на постановку любых заявок по клиентскому счету: для клиентского регистра нет Депо счета, разрешённого для Поставки по инструментам RTS Money. |
320 | Превышен допустимый предел числа активных заявок с клиентского регистра по инструменту. |
332 | Нехватка средств по лимитам клиента |
333 | Нехватка средств по брокерской фирме. |
334 | Нехватка средств по расчетной фирме. |
335 | Превышен лимит клиента на покупку бумаг. |
336 | Превышен лимит брокера на покупку бумаг. |
337 | Превышен лимит клиента на продажу бумаг. |
338 | Превышен лимит брокера на продажу бумаг. |
380 | Идет пром. клиринг, нельзя совершать торговые операции. |
680 | Нехватка средств по лимитам клиента. |
681 | Нехватка средств по расчетной фирме. |
4000 | Ошибка во входных параметрах |
4001 | У пользователя нет прав на выполнение операции. |
4002 | Невозможно изменить денежный лимит по клиенту. Нет текущих сессий. |
4004 | Невозможно изменить денежный лимит по клиенту. Кода нет в таблице клиентов (investr). |
4005 | Нехватка средств при изменении клиентского лимита. |
4006 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4007 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4008 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4009 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4010 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4011 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4012 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4013 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Ошибка при выполнении операции. |
4014 | Невозможно изменить параметры по клиенту. Нет текущих сессий. |
4015 | Невозможно изменить параметры по клиенту. Кода нет в таблице клиентов. |
4016 | Невозможно изменить параметры по клиенту. Кода БА нет в таблице базовых активов. |
4017 | Невозможно установить денежный лимит по клиенту. Слишком велик. |
4018 | Администратор производит изменение параметров расчета ГО. |
4021 | Не хватает свободных залоговых средств у Брокерской Фирмы, чтобы установить требуемое количество Расчетной Фирме. |
4022 | Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы, чтобы установить требуемое количество Расчетной Фирме. |
4023 | Невозможно изменить денежный лимит по БФ. Нет текущих сессий. |
4024 | Невозможно изменить денежный лимит по БФ. Данная БФ не зарегистрирована в торгах. |
4025 | Не хватает свободных залоговых средств у Расчетной Фирмы, чтобы установить требуемое количество Брокерской Фирме. |
4026 | Не хватает сальдо денежных средств у Обособленного раздела, чтобы установить требуемое количество Расчетной Фирме. |
4027 | Не хватает сальдо залоговых средств у Обособленного раздела, чтобы установить требуемое количество Расчетной Фирме. |
4028 | Не хватает свободных денежных средств у Расчетной Фирмы, чтобы установить требуемое количество Брокерской Фирме. |
4030 | Невозможно изменить параметры по Брокеру. Нет текущих сессий. |
4031 | Невозможно изменить параметры по Брокеру. Кода нет в таблице клиентов. |
4032 | Невозможно изменить параметры по Брокеру. Кода БА нет в таблице базовых активов. |
4033 | Невозможно изменить параметры по Брокеру. Нет прав на работу с этим базовым активом. |
4034 | Клиринговый перевод Залоговых средств с Обособленного раздела запрещен. |
4035 | Перевод залоговых средств частичного обеспечения запрещен. |
4040 | Невозможно изменить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Нет текущих сессий. |
4041 | Невозможно изменить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Данная БФ не зарегистрирована в торгах. |
4042 | Невозможно изменить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Кода БФ нет в таблице клиентов. |
4043 | Невозможно изменить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Ошибка при выполнении операции. |
4044 | Невозможно изменить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Ошибка при выполнении операции. |
4045 | Невозможно удалить лимит по БФ на рынке РТС Стандарт. Ошибка при выполнении операции. |
4046 | Запрет Главного трейдера на торги по РТС Стандарт - нельзя удалить простому трейдеру. |
4050 | Заявка на экспирацию не обработана. Запрет Главного трейдера на подачу заявок на Экспирацию. |
4051 | Заявка на экспирацию не обработана. Запрет брокера на подачу заявок на Экспирацию. |
4052 | Заявка на экспирацию не обработана. В существующей заявке с присланным номером другие: "код клиента" и/или "инструмент". |
4053 | Заявка на экспирацию не обработана. Идет пром.клиринг. Удалять заявки нельзя. |
4054 | Заявка на экспирацию не обработана. Идет пром.клиринг. Изменять заявки нельзя. |
4055 | Заявка на экспирацию не обработана. Не найдена заявка по номеру для удаления/изменения. |
4060 | Заявка на экспирацию не обработана. Нет прав на выполнение операции. |
4061 | Заявка на экспирацию не обработана. Время ввода заявок окончилось. |
4062 | Заявка на экспирацию не обработана. Нет такого клиентского счета. |
4063 | Заявка на экспирацию не обработана. Не найдена заявка для удаления. |
4064 | Заявка на экспирацию не обработана. Нет прав на выполнение операции. |
4065 | Заявка на экспирацию не обработана. Не найден опционный инструмент. |
4066 | Заявка на экспирацию не обработана. Отрицательное количество. |
4067 | Заявка на экспирацию не обработана. Ошибка при выполнении операции. |
4068 | Заявка на экспирацию не обработана. Ошибка при выполнении операции. |
4069 | Заявка на экспирацию не обработана. Ошибка при выполнении операции. |
4070 | Заявка на экспирацию не обработана. На клиентском счете нет такого количества позиций. |
4090 | Нет текущих сессий. |
4091 | Кода нет в таблице клиентов. |
4092 | Кода БА нет в таблице базовых активов. |
4093 | Не найден указанный фьючерсный инструмент. |
4094 | Указанный фьючерсный инструмент не соответствует указанному БА. |
4095 | Не м.б. указан конкретный фьючерс, когда БА указан <Для всех>. |
4096 | Не найдено ограничения для удаления. |
4097 | Ограничение Главного трейдера нельзя удалить простому трейдеру. |
4098 | Инструмент отсутствует в текущей сессии. |
4099 | Оба инструмента должны быть для одного базового актива. |
4100 | Для заявки по Связке должно выполняться требование к инструментам: дата исполнения прямого инструмента меньше даты исполнения обратного инструмента. |
4101 | Запрещены Связки между инструментами с разными лотами. |
4102 | Нет позиций для переноса. |
4103 | Неполное сведение FOK заявки. |
4104 | Заявка по Анонимному Репо на РТС Стандарте должна быть только с указанием типа "Репо". |
4105 | Запрещена заявка с указанием типа "Репо" по данной Связке. |
4106 | Связки разрешены только для RTS Standard/RTS Money. |
4107 | Этой процедурой нельзя ставить заявки по инструменту-Связке. |
4108 | Нет прав на торговлю по Т0 инструментам рынка РТС Стандарт. |
4109 | Ставка (или Своп-цена) не кратна минимальному шагу. |
4110 | Цена первой части сделки не совпадает с ценой поставки. |
4111 | Превышен предел Ставки (или Своп-цены). |
4112 | Указанный фьючерсный инструмент - Репо, по нему Ограничения не ставятся. |
4115 | Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. Нет текущих сессий. |
4116 | Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. БФ-донор не зарегистрирована в торгах. |
4117 | Невозможно перевести денежные средства с БФ на БФ. БФ-получатель не зарегистрирована в торгах. |
4118 | Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4119 | Не хватает свободных залоговых средств частичного обеспечения у Брокерской Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4120 | Не хватает сальдо денежных средств у Обособленного раздела, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4121 | Не хватает сальдо залоговых средств частичного обеспечения у Обособленного раздела, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4122 | Не хватает свободных денежных средств у Расчетной Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4123 | Не хватает в наличии залоговых средств частичного обеспечения у Брокерской Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4124 | Не найден код указанной Брокерской Фирмы. |
4125 | Попытка перевода между разделами различных Расчетных Фирм. |
4126 | Перевод запрещен. Ошибка логики переводов. |
4128 | Не хватает свободных денежных средств у Брокерской Фирмы для вывода. |
4129 | Не хватает сальдо денежных средств у Обособленного раздела для вывода. |
4130 | Не хватает свободных денежных средств у Расчетной Фирмы для вывода. |
4131 | Не найден код указанной Брокерской Фирмы. |
4132 | Вывод запрещён. Ошибка логики отзывов средств. |
4133 | Нет поручений для отмены. |
4134 | Не хватает в наличии денежных средств у Брокерской Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4135 | Не хватает в наличии денежных средств у Расчетной Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
4136 | Перевод залоговых средств полного обеспечения запрещен. |
4137 | Не хватает в наличии залоговых средств полного обеспечения у Брокерской Фирмы, чтобы перевести требуемое количество другой Брокерской Фирме. |
10579 | Для выбранного финансового инструмента цена меньше допустимой. |
10580 | Для выбранного финансового инструмента цена больше допустимой. |